Architektura systemu handlowego

Projektowanie systemów handlu wysokimi częstotliwościami i zarządzanie procesami. Zarządzanie projektowaniem i zarządzaniem procesem wysokiej częstotliwości. Rejestracja Roy E Welsch. Department System Design and Management Program. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date wydane 2009. Firmy handlowe w dzisiejszych czasach są w dużej mierze zależne od wydobycia danych, modelowanie komputerów i rozwój oprogramowania Analitycy finansowi wykonują wiele podobnych zadań w sektorach oprogramowania i produkcji przemysłowej. Jednak sektor finansowy jeszcze nie w pełni zaakceptował standardowe ramy inżynierii systemów i podejścia do zarządzania procesami, które odniosły sukces w przemyśle oprogramowania i produkcji w dziedzinie finansów można zastosować tradycyjne metody projektowania produktów, kontroli jakości, innowacji systematycznych i ciągłego doskonalenia, które można zastosować do dziedziny finansów. Niniejsza praca pokazuje, w jaki sposób wiedza zdobyta dzięki dyscyplinom inżynieryjnym może poprawić projektowanie i zarządzanie procesami handlu wysokiej częstotliwości ystems Systemy handlu wysokimi częstotliwościami są oparte na obliczeniach Systemy te są automatycznymi lub półautomatycznymi systemami oprogramowania, które są z natury złożone i wymagają dużej precyzji projektowej Projekt systemu handlu wysokimi częstotliwościami łączy wiele dziedzin, w tym finansów ilościowych, projektowania systemów i inżynieria oprogramowania W przemyśle finansowym, gdzie teorie matematyczne i modele handlowe są stosunkowo dobrze zbadane, zdolność do wdrażania tych wzorów w prawdziwych praktykach handlowych jest jednym z kluczowych elementów konkurencyjności firmy inwestycyjnej. Możliwość przekształcania pomysłów inwestycyjnych w wydajny handel systemy skutecznie i wydajnie mogą dać przedsiębiorstwu inwestycyjnemu dużą przewagę nad konkurencją W tej pracy przedstawiono szczegółową analizę składającą się z projektowania systemów handlu wysokimi częstotliwościami, modelowania i zasad systemu oraz zarządzania procesami dla rozwoju systemu Szczególny nacisk kładziemy na testy wsteczne i optymalizację, które są rozważano th Najważniejsze elementy w budowaniu systemu handlu Niniejsze badania budują modele inżynierii systemów, które prowadzą do procesu rozwojowego. Wykorzystuje również eksperymentalne systemy handlowe w celu sprawdzenia i potwierdzenia zasad omówionych w tej pracy. W końcu niniejsza praca stwierdza, że ​​zasady i ramy inżynierii systemów mogą być kluczem do sukcesu wdrożenia handlu wysokonakładowego lub ilościowych systemów inwestycyjnych. Thesis SM --Massachusetts Institute of Technology, program do projektowania i zarządzania systemem, 2009 Zeszyt z wersji PDF pracy Zawiera bibliograficzne odniesienia p 78-79.Keywords System Design and Management Program. Trading Systemy projektowania systemu - część 1. W poprzednim rozdziale omówiono elementy składające się na system handlu i omówiono zalety i wady korzystania z takiego systemu w środowisku handlu na żywo W tej części opieramy się na tej wiedzy przez zbadanie, które rynki są szczególnie odpowiednie do handlu systemem będzie wtedy bliżej pogłębiać spojrzenie na różne typy systemów handlu. Tradycja na różnych rynkach. Rynki walutowe Rynek kapitałowy jest prawdopodobnie najbardziej popularnym rynkiem handlu, zwłaszcza wśród nowicjuszy Na tej arenie wielcy gracze, na przykład Warren Buffett a Merrill Lynch dominują, a tradycyjne strategie inwestycyjne dotyczące wartości i wzrostu są zdecydowanie najczęściej jednak niemniej wiele instytucji zainwestowało znacząco w projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów handlu Inwestorzy indywidualni przystępują do tej tendencji, choć powoli. Są to kluczowe czynniki należy pamiętać o stosowaniu systemów obrotu na rynkach kapitałowych. Duża ilość dostępnych akcji umożliwia przedsiębiorcom testowanie systemów na wielu różnych rodzajach akcji - wszystko to od bardzo lotnych pozagiełdowych zapasów OTC do nieulotnych niebieskich chipów. Skuteczność systemów handlowych może być ograniczona przez niską płynność niektórych akcji, w szczególności kwestie pozagiełdowe OTC i różowego rodzaju papieru mogą jeść w zyski g a także może zwiększyć straty OTC i papiery różowe często ponoszą dodatkowe prowizje. Głównymi systemami obrotu są te, które szukają wartości - czyli systemów, które wykorzystują różne parametry w celu ustalenia, czy bezpieczeństwo jest niedowartościowane w porównaniu do jego wcześniejsze osiągnięcia, jego rówieśnicy lub rynek w ogóle. Rynki walutowe Forex Rynek walutowy lub forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem świata Rządy światowe, banki i inne duże instytucje sprzedają bilion dolarów na rynku walutowym na co dzień Większość inwestorów instytucjonalnych na rynku forex polega na systemach handlowych To samo dotyczy jednostek na rynku forex, ale niektóre transakcje handlowe oparte są na raportach ekonomicznych lub wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, o których warto pamiętać, gdy używasz systemów obrotu w forex rynku. Płynność na tym rynku - ze względu na ogromną wielkość - sprawia, że ​​systemy handlowe są dokładniejsze i skuteczne. Na tym rynku nie ma prowizji, tylko dlatego znacznie łatwiej jest przeprowadzać wiele transakcji bez konieczności zwiększania kosztów do dostępnej ilości papierów wartościowych lub towarów, liczba walut do handlu jest ograniczona, ale z uwagi na dostępność egzotycznych par walutowych, czyli walut z mniejszych krajów - zakres pod względem zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Głównymi systemami handlowymi stosowanymi w forex są te, które podążają za trendami popularnym słowem na rynku, jest tendencja do Twojego przyjaciela lub systemów, które kupują lub sprzedają na wypryskach To dlatego, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże wahania cen na jednym etapie. futures Rynki akcji, forex i commodity oferują transakcje terminowe Jest to popularny pojazd służący do handlu systemem z powodu większej dostępności dźwigni, a także zwiększonej płynności i zmienności Jednak czynniki te mogą obniżyć oba sposoby może wzmocnić zyski lub zwiększyć straty Z tego powodu użycie kontraktów terminowych jest zwykle zarezerwowane dla zaawansowanych osób indywidualnych przedsiębiorcy systemów instytucjonalnych To dlatego, że systemy handlowe zdolne do kapitalizacji na rynku terminowym wymagają dużo większego dostosowania, użyj bardziej zaawansowanych wskaźników i zajmują dużo więcej czasu na rozwój So, co jest najlepsze To do indywidualnego inwestora, aby zdecydować, który rynek najlepiej nadaje się do system handlu - każdy ma swoje zalety i wady Większość ludzi jest bardziej zaznajomiona z rynkami akcji, a ta znajomość ułatwia rozwój systemu handlu łatwiejszym jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę do uruchamiania systemów handlowych - zwłaszcza wśród bardziej doświadczonych przedsiębiorców Co więcej, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się skorzystać z większej dźwigni i zmienności, alternatywa kontraktów terminowych jest zawsze otwarta. Ostatecznie wybór leży w rękach developera systemu. Typy systemów transakcyjnych. Systemy transakcyjne - najczęstszą metodą handlu systemem jest trend-following system W najbardziej podstawowej formie, system ten po prostu czeka na znaczny ruch cenowy , a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku Ten rodzaj banków systemowych z nadzieją, że te zmiany cen utrzymają tendencję. Średnie systemy przeciętne Najczęściej stosowane w analizie technicznej średnia ruchoma jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji na okres czasu Istota trendów pochodzi z tego pomiaru Najczęstszym sposobem na określenie wejścia i wyjścia jest krzyżówka Logika za tym jest prosta nowa tendencja jest ustalana, gdy cena spadnie powyżej lub poniżej jego historycznej średniej ceny trendu Oto wykres że planuje zarówno niebieską linię, jak i 20-dniową czerwoną linię magistrali bazującej na systemie IBM. Breakout Systems Podstawową koncepcją tego typu systemu jest podobna do tej, jaką ma ruchoma średnia system Pomysł polega na tym, ruch cen najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu Jeden wskaźnik, który może być użyty do określenia breakoutów jest prostym paskiem Bollingera Banders Bollinger Bands pokazuje średnie wysokie nd niskie ceny i wybuchy pojawiają się, gdy cena spotyka się z krawędziami pasków Poniżej jest wykres, w którym wykresuje cenę niebieskiej linii i paski Bollinger Bands na linie Microsoftu. jest zawsze elementem empirycznym, aby rozważyć czas trwania historycznej tendencji Na przykład średnia ruchoma może wynosić przez ostatnie 20 dni lub przez ostatnie pięć lat, więc deweloper musi określić, który system najlepiej sprawdza się w systemie Inne czynniki, które mają zostać określone są średnie poziomy i niskie w systemach breakout. Lagging Nature - średnie kroczące i systemy breakout zawsze będą spóźnione Innymi słowy, nigdy nie mogą trafić dokładnie na wierzchołku i na dole tendencji To nieuchronnie prowadzi do utraty potencjalnych zysków, które mogą czasami znaczący. Działanie trialwiękowe - Wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu systemów trendujących trendy, jest to jeden z najczęstszych efektów bąbkarskich, gdy ruch średnie generuje fałszywy sygnał - tzn. gdy średnia spadnie tylko do zasięgu, a następnie nagle odwraca kierunek Może to doprowadzić do ogromnych strat, o ile nie zostaną zastosowane skuteczne stop-lossy i techniki zarządzania ryzykiem. Rynki na boku - systemy śledzenia trendów są natura, zdolna zarabiać tylko na rynkach, które faktycznie prowadzą tendencję do zmian rynkowych Jednak rynki również przemieszczają się na boki w pewnym zakresie przez dłuższy okres czasu. Mogą wystąpić największa niestabilność - czasem systemy tendencji mogą doświadczać skrajnych wahań, ale przedsiębiorca musi trzymać się swojego systemu Niezdolność do tego doprowadzi do pewnej awarii. Systemy odwoławcze Zasadniczo celem systemu przeciwdziałania jest kupno na najniższym poziomie i sprzedaż na najwyższym poziomie Główną różnicą między tym a trendem że system przeciwdziałający nie jest samoczynnie korygujący. Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu, aby wyjść z pozycji, co skutkuje nieograniczoną szybkością e potencjalne typy systemów przeciwdziałania Wiele różnych typów układów uważa się za systemy przeciwdziałające Pomysł polega na tym, aby kupić, gdy moment w jednym kierunku zacznie się blaknąć Najczęściej jest to obliczane przy użyciu oscylatorów Na przykład, sygnał może być generowany, gdy stochasty lub inne wskaźniki wytrzymałości względnej spadają poniżej pewnych punktów Istnieją inne rodzaje systemów handlu kontratenem, ale wszystkie mają ten sam fundamentalny cel - aby kupić niskie i sprzedawać wysokie. Podatki przeciwstawne Po systemach. Wymagane jest podjęcie decyzji mpirycznej - na przykład jeden z czynników deweloper musi decydować o punktach, w których relatywne wskaźniki siły zacierają się. Może zaistnieć największa zmienność - systemy te mogą również doświadczyć pewnych ekstremalnych wahań i niezdolności do trzymania się systemu pomimo tej niestabilności będzie skutkować zapewnieniem awarii. - Jak wspomniano wcześniej, istnieje nieograniczony potencjał downside, ponieważ system nie jest samoregulujący nie ma czasu na wyjście z sytuacji. Podsumowanie Główne rynki, dla których odpowiednie systemy obrotu są odpowiednie, to rynki kapitałowe, forex i futures Każdy z tych rynków ma swoje zalety i wady Dwa główne typy systemów handlowych są następujące systemy różnicowania Mimo różnic w obydwu typach systemów, na ich etapach rozwojowych, wymagają empirycznego podejmowania decyzji przez dewelopera, a systemy te podlegają ekstremalnej zmienności i mogą wymagać pewnej wytrzymałości - konieczne jest, aby przedsiębiorca systemu trzymaj się swojego systemu w tym czasie W kolejnej odsłonie przyjrzymy się dokładniej jak zaprojektować system handlowy i omówić niektóre z programów, które podmioty gospodarcze wykorzystują do ułatwienia swojego życia. Systemy obrotu To, co jest systemem handlowym System handlu jest po prostu grupą konkretnych reguł lub parametrów, które określają punkty wejścia i wyjścia dla danego kapitału Te punkty, znane jako sygnały, są ften oznaczone na wykresie w czasie rzeczywistym i skłaniające do natychmiastowego wykonania handlu. Oto niektóre z najczęstszych narzędzi analizy technicznej służących do konstruowania parametrów systemów obrotu. Średnia roczna MA. Stopowa siła. Bollinger Bands. Ostand, dwa lub więcej tych form wskaźników zostanie połączonych w tworzeniu reguły Na przykład system krzyżowy MA wykorzystuje dwa średnie ruchome parametry, długoterminowe i krótkoterminowe, aby utworzyć regułę kupna, gdy krótkotrwała powyżej długotrwałe i sprzedaj, gdy odwrotnie jest prawdziwe W innych przypadkach reguła używa tylko jednego wskaźnika Na przykład, system może mieć przepis, który zabrania kupowania, chyba że względna siła znajduje się powyżej określonego poziomu Ale jest połączeniem wszystkich tego rodzaju reguł, które powodują, że system handlowy. MSFT Przechodzi średni system przekrojowy z wykorzystaniem średnich kroczących 5 i 20. Ponieważ sukces całego systemu zależy od tego, jak dobrze wykonują reguły, handlowcy systemu spędzają optymalizację czasu w celu zarządzania r ISK zwiększa kwotę uzyskiwaną na czas handlu i osiąga długoterminową stabilność Dzięki zmianom różnych parametrów w każdej z reguł Na przykład w celu zoptymalizowania systemu crossoveru MA, przedsiębiorca przetestowałby, które średnie ruchy 10-dniowe, 30-dniowe, itp. działają najlepiej, a następnie je wdrażać Ale optymalizacja może poprawić wyniki tylko małym marginesem - to jest kombinacja używanych parametrów, które ostatecznie determinują sukces systemu. Advantages Więc dlaczego mógłbyś przyjąć system handlu. emocji jest często wymieniany jako jeden z największych wad indywidualnych inwestorów Inwestorzy, którzy nie są w stanie poradzić sobie z stratami, odgadują swoje decyzje i sami tracą pieniądze. Dokładnie śledząc system rozwinięty, kupcy systemów mogą się zapomnieć konieczność podjęcia wszelkich decyzji, gdy system zostanie opracowany i ustanowiony, handel nie jest empiryczny, ponieważ jest on zautomatyzowany. Obniżając efektywność ludzką, handlowcy systemów mogą zwiększyć zyski. ave dużo czasu - Kiedy skuteczny system jest opracowywany i zoptymalizowany bardzo niewiele wysiłku jest wymagane przez przedsiębiorcę Komputery są często wykorzystywane do automatyzacji nie tylko generowania sygnału, ale również rzeczywistego handlu, więc przedsiębiorca jest wolny od spędzania czasu na analizy i handlu. Łatwo jest, jeśli pozwolisz innym zrobić to za Ciebie. Potrzebujesz całej pracy dla Ciebie Niektóre firmy sprzedają systemy handlowe, które opracowały Inne firmy otrzymają sygnały wygenerowane przez ich wewnętrzne systemy obrotu miesięcznie Uważaj jednak, wiele z tych firm jest fałszywych. Przyjrzyj się uważnie, kiedy wyniki są pochwalne. Po tym wszystkim łatwo wygrywać w przeszłości. Szukaj firm, które oferują próbę, co pozwala przetestować system w czasie rzeczywistym. Wady Zrewidowaliśmy się na główne zalety pracy z systemem handlowym, ale podejście ma również swoje wady. Systemy zryczałtowania są złożone - to jest ich największa wada W etapach rozwojowych tr systemy adingowe wymagają solidnego zrozumienia analizy technicznej, zdolności do podejmowania empirycznych decyzji i gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania parametrów. Nawet jeśli nie tworzysz własnego systemu handlowego, ważne jest, abyś znał parametry składające się na jeden używasz Uzyskanie wszystkich tych umiejętności może stanowić wyzwanie. Musisz mieć realne założenia i efektywnie korzystać z systemu - Podmioty gospodarcze systemu muszą realistyczne założenia dotyczące kosztów transakcji To będą składać się z więcej niż kosztów prowizji - różnicy między realizacją cena i cena napełniania są częścią kosztów transakcji Pamiętaj, często nie można dokładnie przetestować systemów, powodując stopień niepewności przy wprowadzaniu systemu do życia Problemy, które pojawiają się, gdy symulowane wyniki różnią się znacznie od rzeczywistych wyników są znane jako poślizg Efektywnie uporanie się z poślizgnięciem może stanowić poważną przeszkodę dla wdrożenia udanego systemu. Rozwój może być czasochłonny zadanie - dużo czasu może przejść do opracowania systemu handlowego, aby działał prawidłowo i prawidłowo. Opracowanie koncepcji systemu i wdrożenie jej w praktyce wymaga dużo testów, co trwa trochę czasu. Historyczne testowanie wyników trwa kilka minut niewystarczające Systemy muszą być papierowe w obrocie w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia niezawodności Wreszcie poślizg może spowodować, że przedsiębiorcy dokonują kilku zmian w swoich systemach nawet po wdrożeniu. Ko pracują Nie ma oszustw internetowych związanych z handlem systemowym, ale istnieją wiele słusznych i udanych systemów Być może najbardziej znanym przykładem jest opracowany i wdrożony przez Richarda Dennisa i Billa Eckhardta, którzy są oryginalnymi sprzedawcami żółwi W 1983 roku obaj mieli spór o to, czy dobrym przedsiębiorcą jest się urodzić czy zrobić Tak, oni zabrał ludzi z ulicy i wyszkolił ich w oparciu o teraz znany system handlu żółwiami. Zebrali 13 handlowców i skończyli 80 lat rocznie w ciągu najbliższych czterech lat lat Bill Eckhardt powiedział kiedyś, że każdy, kto ze średnią inteligencją może nauczyć się handlu To nie jest nauka rakieta Jednak o wiele łatwiej jest się nauczyć, co robić w handlu, niż robić to Systemy handlu stają się coraz bardziej popularne wśród profesjonalnych przedsiębiorców, funduszy menedżerowie i indywidualni inwestorzy - być może to jest dowodem na to, jak dobrze działają. Uderzenia z oszustwami Patrząc na zakup systemu handlowego, trudno znaleźć godną zaufania firmę, ale większość oszustw może być dostrzeżona przez zdrowe rozsądek. gwarancja 2.500 rocznie jest zdecydowanie skandaliczna, ponieważ obiecuje, że tylko 5000 osób może zarobić 125 000 w ciągu jednego roku, a następnie przez łączenie przez pięć lat, 48.828.125.000 Jeśli to prawda, czy twórca nie kupiłby swojej miliardery. jednak oferty są trudniejsze do rozszyfrowania, ale wspólnym sposobem uniknięcia oszustw jest szukanie systemów, które oferują bezpłatną próbę W ten sposób można samodzielnie przetestować system Nigdy ślepo zaufać przedsiębiorstwo szczyci się dobrym pomysłem, skontaktuj się z innymi, którzy skorzystali z systemu, aby sprawdzić, czy mogą potwierdzić jego niezawodność i rentowność. Zakończenie Opracowanie skutecznego systemu handlowego nie jest wcale łatwe. Wymaga solidnego zrozumienia wiele dostępnych parametrów, możliwość realistycznych założeń, czas i poświęcenie na rozwój systemu Jeśli jednak rozwinięty i wdrożony właściwie system handlu może przynieść wiele korzyści Może zwiększyć wydajność, wydłużyć czas i, co najważniejsze, zwiększyć zyski.