Options trading institute in mumbai

BSE Institute Ltd przeprowadza test na 100 znaków zawierających 60 pytań Pytania są obiektywne typu, które mają wiele opcji wyboru, a także zawierają negatywne znaki za złe odpowiedzi. BCOT jest przyznawany tylko tym kandydatom, którzy uzyskają co najmniej 60 znaków Nie ma minimum kryterium uprawniające do podjęcia testu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę centrów testowych. Informacje o podstawowych zasadach handlu opcjami i różnych strategiach stosowanych w handlu. Niniejsza certyfikacja ma na celu ocenę kompetencji w ramach opcji Trading, dlatego też nie chcę ograniczać przygotowań do wstępnie zdefiniowanego materiału kursu W związku z tym nie zostaną dostarczone żadne materiały z kursu na temat certyfikacji. Tematy objęte certyfikacją to. Options Basics. Concept of options, Understanding Call Put, Opcja Moneyness, style opcjonalne, Opcje Grecy Opcjonalne opcje Strategie i ich wypłaty. Dzwonienie, krótki podbicie, długi syntetyczny, odblokowywanie rozmów, zbliżenie byka, włamanie byka, Cove Czerwony Wołek, Wkład ochronny, Strategie Niedźwiedzia Obuwiającego i ich wypłaty. Krótkie Krótkie Krótkie Krótkie Krótkie Straddle, Long Strangle, Short Strangle, Long Guts , Short Guts, Czas rozmów rozłożonych, Rozłożenie czasu, Call Ratio Pionowe Spread, Put Ratio Pionowe Spread, Long Call Butterfly, Krótkie Motyl Call, Długi Butterfly Put, Krótki Butterfly, Długi Condor, Short Condor. Derivatives Dealers, Brokerzy czasów, Wysoko postawieni inwestorzy, depozytariusze, banki, instytucje finansowe i studenci zarządzający, a także każdy, kto interesuje się handlem opcjami. 1000 000 obowiązujących usług Tax. Candidates zainteresowanych testem w dowolnym z centrów tj. Mumbaju, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Cochin, Delhi i Kalkuta mogą dokonać płatności online w wysokości 1.150 za pośrednictwem platformy płatniczej BSE przy użyciu Kalkulatora kart kredytowych Kandydat może też zbliżyć się do odpowiednich ośrodków o wartości Rb 1,150 - w favo ur Instytucji BSE Institute Ltd płatne w odpowiedniej jednostce Centre. Fees za jednorazową opłatą nie zostanie zwrócone, okres ważności Opłat wynosi 180 dni od daty zapłaty. ZAPYTANIE ZE ZADZWANIEM ZATRUDNIENIEM DOTYCZĄCYM OCENY ZEWNĘTRZNEJ Poza Bombajem dla 25 lub więcej kandydatów. For prowadzenie egzaminów certyfikacyjnych dla 25 lub więcej kandydatów, skontaktuj się z Govind Singh Sailoni 022 2272 8062 E-mail. Optymacje Szkolenie. Sztuka zarabiania zysków z wykorzystaniem strategii opcjonalnych we wszystkich warunkach rynkowych. Strategie skutecznego handlu to przede wszystkim uczenie się sztuki tworzenia Zyski z wykorzystaniem strategii opcjonalnych we wszystkich warunkach rynkowych niezależnie od tego, czy nasza szkoła wzbogaci lub opadnie, czy zrozumie wszystkie ważne koncepcje zasilania w analizie opcji, pomogą Ci zrozumieć wykresy PCR, wykresy bólów opcjonalnych, zrozumieć, kiedy i gdzie używać strategii, a tym samym handlu z powodzeniem. Polecamy Rs 29900 - program, który składa się z jednego dnia roboczego warsztatów strategicznych p z 1-letnią subskrypcją zaawansowanego oprogramowania do analizy opcjonalnej z dostępem do danych świecowych NSE i dostępem przez 1 rok do naszych specjalistów TraderCockpit Trainees Forum Dzięki tym forum uzyskasz pełne wsparcie od trenerów dotyczące Twoich zapytań, a także masz dostęp do żywych transakcji technicznych i strategie omawiane przez naszych stażystów alumnus, z których część jest niezwykle udanych i potężnych podmiotów gospodarczych. Zadzwoń do nas pod numer 080- 39275521 0-8123333977 lub skontaktuj się z nami pod adresem AT teraz, aby uzyskać szczegółowe informacje. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij linki poniżej, aby przeczytać 950 opinii kurs opublikowany przez naszych starych praktykantów na stronach internetowych osób trzecich Recenzje warsztatów 1 recenzje warsztatów 2 recenzje warsztatowe 3.Basics of Options - Webinar treści zostanie udostępniony przed workshop. Options Advantage - co oni, Options history. Options Terminologies - Strike, Spot , Wygaśnięcie, ćwiczenia, wewnętrzne, wartości czasu. Typy preferencji - amerykańskie, europejskie, azjatyckie typy azjatyckie - stymuluje i wzywa - ATM, ITM, OTM. Wszystkie szkolenia odbywane w Bangalore są s Jedynie dostępne dla webcast online na żywo i interaktywne, oznacza, że ​​usłyszysz i współdziałasz z trenerem w czasie rzeczywistym przez internet, siedząc z Twoich domowych. Jakiego tematu Covered. Topics objętych sześciu modułów obejmujących A2Z strategii Options. Option ceny - czynniki wpływające Opcje Opcje cen i mistrzów Greków - Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho. How i kiedy kupować i sprzedawać nagie opcje. Jak handlować Opcje na Expiry. Mastering Opcje Strategie z ponad 30 opcji Strategie handlowe - Spreads-Vertical Ratio, Bullish, Bearish, Rangebound Breakout, Hedging, Income, każdy z rozumieniem wpisów i wyjść. Uzyskać pełne zrozumienie, jak i kiedy używać jakiej strategii, a także różne strategie są porównywane, aby zrozumieć, która z nich działa lepiej. Jak korzystać z opcji, aby wygenerować dochód na swoim portfolio Mutual Fund Portfolio. Zapoznaj się z naszą 5-stopniową metodologią, dzięki której będziesz w stanie wybrać i zastosować właściwą strategię opcji i wykonać transakcję w minutach. Anuraag Sabo o jest posiadaczem Chartered Market Technet Certification CMT i PGDM z indyjskiego Instytutu Zarządzania IIM, Bangalore i Inżynierii Elektrycznej i Elektroniki z Indyjskiego Instytutu Techniki IIT Chennai Dowiedz się więcej. Chcesz zadzwonić. India s Premier Institute for Options Trading Education. Attend DARMOWE kontrakty futures i opcje Trading Class. Mechanika Opcje Trading z możliwości kierunkowe na rynku. Stock opcji i opcji indeksu jako ryzyko odwróconych instrumentów. Wstęp do naszej analizy PVOD z wykorzystaniem ilościowych danych rynkowych do analizy premii opcji w odniesieniu do ceny, otwarte zainteresowanie, wielkość, dostawa i IV S. Using Opcje do generowania przychodów z strategii zabezpieczających. Stock Trading. Znajapaliśmy często, że najlepsi handlowcy to handlowcy i zrozumieć relacje między rynkami, tj. posiadają pełną wiedzę na temat. Analiza techniczna. Analiza techniczna to badanie dyskontowania przyszłych wydarzeń na rynku na podstawie wykresów z ceną a ction analizy wzorników świecowych. Wygląd MediaWhat. What Nasi klienci mówią o nas. Po dokonaniu tak wielu kursów handlowych nie byłem bardzo zadowolony z mojego obrotu, ale po wstępie na bezpłatne wstępne seminarium na temat opcji postanowiłem zapisać się na kurs, a to udowodniło być szczęściem dla mnie, ponieważ moje obroty zostały znacząco poprawione, z tym samym kapitałem, jaki prowadziłem na rynku pieniężnym, robię tylko w opcjach, a wygenerowane procenty zysku są wyższe, muszę również docenić usługę programu postu przez DTA. Shashikant Anantrao Dukhande. I Z poważaniem chciałbym podziękować zespołowi handlowców w Derivative Trading Academy za ich fantastyczny wysiłek w celu zbudowania tego instytutu dla instrumentów pochodnych z programem Professional Options Trading Program Praktyczny sposób obrotu odpowiednią opcją w różnych strajkach przy użyciu ilościowych analiza danych dla mnie była punktem wyjścia programu i zdałem sobie sprawę, że jeśli znasz pojęcia opcji, to handel jest fu nI zawsze prowadził badania nad analizą techniczną i nie robił zbyt złego z moim handlem, ale zawsze chciałem się nauczyć o handlu opcjami, gdzie widziałem inne robią dobre konsekwentne zyski z mniejszym kapitałem, więc zdecydowałem się nauczyć i wraz z zespołem instruktorów w DTA naprawdę pomogła mi w dezaprobowaniu tajemnicy opcji handlowych z praktycznymi zastosowaniami w greckich, delta neutralnych strategiach opcji i szczegółowych pojęciach zmotywowanej zmienności. Manish Makasare.

Oex option trading

Trading OEX Opcje Ryzyko Wczesnego Wykonania. Jedna z bardziej popularnych strategii wśród inwestorów indywidualnych jest objęta pisemnym zgłosze - niu inwestor kupuje 100 akcji i sprzedaje jedną opcję kupna, przyznając kogoś innego prawo do zakupu tego stada po określonej cenie, znanej jako cena strajku za ograniczony czas Często opcja wygasa bez wartości i inwestor zachowuje zarówno swój kapitał, jak i premię opcyjną Jeśli potrzebujesz szybkiego wznowienia tej strategii, zobacz Podstawy pokrewnych połączeń. Jednakże właściciel opcjonalnie ćwiczy opcja i inwestorowi przypisuje się ogłoszenie z wyprzedzeniem, zobowiązujące go do sprzedaży zapasów. Osiąga to maksymalny zysk dostępny przy pisaniu zaproszeń. Niestety, zbyt wielu inwestorów boi się, że zostało ono wyznaczone, ponieważ są niepewne, mogą wierzyć komuś oszukał ich, ponieważ akcje sprzedają się powyżej strajku. Nie ma racjonalnego wyjaśnienia tego strachu. W rzeczywistości, przydzielony wcześnie może czasem ben inwestorzy opcji opcjonalnych, z wyjątkiem jednego przypadku Opcje OEX Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o wczesnym treningu i dlaczego OEX jest wyjątkiem od reguły. Przede wszystkim ćwiczenie Tutaj jest trudna prawda Przypisanie ogłoszenia o ćwiczeniach to nic innego jak powiadomienie, że spełniłeś obowiązek uprzednio przyjętych przy sprzedaży umowy opcji Jeśli masz własne towary, które nie chcesz sprzedawać w żadnym wypadku, to nie powinieneś pisać obsługiwanych połączeń. Jeśli sprzedajesz spready kupuj jedną opcję i sprzedaj drugą, wtedy przydzielone jest powiadomienie o ćwiczeniach nie ma negatywnego wpływu na ogólną pozycję Nic nie tracisz. W rzeczywistości, zakładając, że Twoje konto ma wystarczający margines do realizacji tej pozycji, otrzymanie zawiadomienia o przydziale przed wygaśnięciem może zamienić się w wolne pieniądze z powodu dodatkowego potencjału zysku Innymi słowy, spada poniżej strajku, każdy grosz tego spadku poniżej strajku to dodatkowa gotówka w kieszeni - gotówka, której nie można zarobić, jeśli byłeś krótki zadzwonić zamiast zapasów. Wyjątek OEX Powyższe wyjaśnienie jest dosyć długie, dlaczego nie powinno się obawiać, że przydzielono notatkę do ćwiczeń. Jak wspomniano powyżej, istnieje jeden ważny wyjątek - i to występuje w przypadku sprzedaży opcji OEX opcje są rozliczane w gotówce w amerykańskim stylu Wszystkie inne opcje indeksu aktywnego obrotu są europejskim stylem i nie mogą być wykonywane przed ich wygaśnięciem Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Exploring European Options i American Option Inwestorzy powinni odwiedzić Euro. Why jest OEX wyjątek I co to jest duża sprawa o przydzieleniu ogłoszenia o ćwiczeniach przed wygaśnięciem w każdym razie Nie dowiedzieliśmy się, że indywidualny inwestor nie powinien się obawiać wczesnego przydziału. Kiedy korzystasz z opcji na akcje, jeśli jesteś przydzielony w trakcie połączenia, opcja zostanie anulowana, a zamiast tego staniesz się krótkie 100 akcji lub stracisz 100 akcji posiadanych przez Ciebie jako takie, ryzyko zwrotu jest niezmienione, ale potencjalny spadek zysku jest zwiększony. Wszystko zmienia się, howev er, kiedy zostaniesz przydzielony wcześnie, a opcja jest rozliczana w gotówce Spójrz na to, dlaczego tak się dzieje. Kiedy przydzielono do rozliczonej w gotówce opcji OEX, jesteś zobowiązany do odkupienia opcji w ostatniej nocy s wewnętrznej wartości Będziemy spójrz na to, jak to działa w poniższym przykładzie. Nie wiesz, że zostałeś przydzielony do następnego ranka, zanim rynek otworzy się na handel. Twoje zmiany pozycji Już nie masz już opcji, ponieważ musiałeś ją kupić - bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia. W przypadku opcji na akcje, opcja call, która była krótka, została zastąpiona krótką chwilą. Przy przydziale, krótka pozycja put jest zastępowana długą liczbą akcji. Jednak w przypadku opcji rozliczanej w gotówce pozycja opcji zostaje anulowana i nie jest wymiana. To zawiadomienie o przydziale często występuje jako niespodzianka dla nowo powstałego opiekuna, który nie tylko nie rozumie, dlaczego ktoś skorzystał z opcji przed upływem ważności, ale również prawdopodobnie nie wie, że wcześniejsze ćwiczenie jest możliwe. Przykład 1 - Los ses na OEX Put Spread Powiedzmy, że zdecydujesz się na uprzywilejowaną pozycję i sprzedajesz spread OEX, który robi pieniądze, gdy OEX pozostaje powyżej ceny strajku opcji sprzedaży Załóżmy, że OEX jest obecnie 560 W celu odczytu tła na rozproszonych stronach, przeczytaj Option Spread Strategies. Buy 10 OEX Jun 530 puts. Sell 10 OEX Jun 540 puts. Collect 250 za każde rozprzestrzenianie się, lub 2.500 total. When sprzedajesz spread podobny do tego przykładu, zbierasz premię gotówkową, a ta gotówka reprezentuje Twój maksymalny zysk W normalnych okolicznościach, gdy trzymasz to stanowisko, obaj opcje wygasają bez wartości i zarobisz 250 zysków lub opuścisz pozycję, sprzedając opcje, które masz i kupujesz opcje, które sprzedałeś. W zależności od kosztu opuszczenia pozycji masz zysk lub strata Jest to proste Ile można stracić, jeśli rynek nie idzie na drogę Kiedy obie opcje są w pieniądzu, gdy wygaśnięcie przybywa OEX pod 530 w tym przykładzie, musisz zapłacić 1000, aby zamknąć rozrzut różnicy między cena strajku x 100 Otrzymałeś 250 z góry, więc twoja strata wynosi 750 na rozprzestrzenianie To twoja maksymalna strata na tę pozycję - przynajmniej teoretycznie. Przykład 2 - Efekty ogłoszenia o ćwiczeniach Weźmy pod uwagę inny scenariusz Załóżmy, że późno po południu, około dwóch tygodni przed wygaśnięciem czerwcowego, OEX roi się na 500 To nie jest dobre, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oba warianty będą w pieniądzu, gdy wygaśnie wydech, zmuszając do podjęcia maksymalnej straty Ale jest nadzieja po dwóch minutach od zamknięcia indeksu giełdowego na indeksy giełdowe w ciągu kolejnych 15 minut, Rezerwy Federalnej USA nieoczekiwanie ogłasza obniŜenie stopy procentowej o 50 punktów bazowych 0 5 Aby dowiedzieć się, w jaki sposób stopy procentowe wpływają na opcje, przeczytaj Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej Komunikat zabiera wszystkich zaskoczeniem Zapasy przestały się zajmować na dzień w NYSE, ale po godzinach handlu odbywa się i ceny akcji są wyższe Indeksy indeksu giełdowego wzrastają, wskazując, że t oczekuje się, że rynek wzrośnie o wiele lepiej jutro OEX wzywa do wzrostu ceny, ponieważ wszyscy chcą kupić Podobnie, stołki oferowane są po niższych cenach Ceny ofertowe wymagają zmian, ale OEX ma oficjalną cenę zamknięcia 540 Cena indeksu ignoruje godziny po godzinach Trading OEX Jun 540 stawia swoją krótką opcję na 40 przed wiadomościami, ale teraz oferta spadła do 28 Nikt nie będzie sprzedawać tę opcję w tej cenie Dlaczego każdy, kto jest właścicielem put można wykonać to i otrzymywać opcje s wewnętrzna wartość cena za strajk minus cena OEX lub 40 Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Zrozumienie cen opcji Kiedy wraca się do pracy i słyszysz informacje na temat stóp procentowych, jesteś podekscytowany Co za szczęśliwy wypad dla Ciebie Jeśli wiec odbywa się wiec i OEX porusza się powyżej 540 , zarobisz zyski z tej pozycji Następnego dnia Chętnie otworzysz komputer następnego ranka Na pewno, kontrakty DJIA są o 250 punktów wyższe Ale kiedy spojrzysz na konto maklerskie online zauważysz coś niezwykłego Twoja pozycja OEX pokazuje, że jesteś długi 10 czerwca OEX 530 stawia, ale nie ma pozycji w Jun 540 stawia Cię nie rozumiem i natychmiast zadzwonić do swojego pośrednika Przedstawiciel obsługi klienta mówi, aby spojrzeć na transakcje na wczoraj Wiesz, że nie robił żadnych transakcji, ale jest tuż przed tobą Kupiłeś 10 Jun OEX 540 stawia 40 Powinieneś wytłumaczyć, że musi być jakiś błąd, ponieważ nie zrobiłeś handlu To kiedy rep mówi, że zostałeś przydzielony zawiadomienie o ćwiczeniach, które zobowiązało Cię do odkupienia tych opcji w ostatniej nocy. W przypadku, gdy cena zamknięcia OEX wynosi 500, musisz zapłacić 40 za każdą opcję. Przedstawiciel serwisu klienta mówi Ci, że jest przykro, ale nic nie można zrobić. On pyta, dlaczego nie udało Ci się zrealizować twojego czerwca 530 roku, kiedy wydano wiadomości. Być może nie wiesz, że możesz to zrobić Twoja rozprzestrzeniania się nie ma Wszystko, co pozostało, to 10 czerwca OEX 530 stawia Kiedy rynek się otwiera, a OEX 515 Nie ma powodu do uprawiania hazardu trzymając stawia, więc nieszczęśliwie sprzedajesz OEX Jun 530 stawia, zbierając 15 za każdego Myślałeś, że twoja maksymalna strata na handlu wyniosła 750 za rozprzestrzenianie się, ale zapłaciłeś 25, aby zamknąć płatność rozłożoną 40, sprzedajesz 15, a więc straciłeś 2250 na rozprzestrzenianie 2500, aby zamknąć pozycja pomniejsza kwotę zebraną na rozproszenie na początku, która w tym przypadku wynosiła 250 na rozprzestrzenianiu, lub 22.500, jeśli uwzględnisz całą pozycję dziesięciu umów Ouch. Chroni się przed wczesnym ćwiczeniem Jest za późno, aby zrobić coś w wyobrażony scenariusz powyżej, ale teraz, gdy rozumiesz problem, istnieją dwie dobre alternatywy.1 Nie sprzedaj opcji OEX 2 Handel jedną z innych indeksów, które są rozliczane w gotówce, styl europejski. W tych przypadkach nie można przypisać ćwiczenia zawiadomienie przed wygaśnięciem i to nieszczęśliwe zdarzenie, które zdarzyło się Ci się zdarzyć. W celu uzyskania dalszej lektury, patrz Vertical Bull and Bear Credit Spreads. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innym depozycie w stytucja1. Statystyczna miara rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nordyckie odnoszą się do jakiejkolwiek pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z: 1.Pierwszej oferty na bankructwo aktywa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Emini Trading - Emini Futures Trading Room Automatyczny handel zbyt Options Trading - Oex Index Options Trading System. Emini dni handlowych systemów są dostępne w ograniczonym zakresie Aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami terminowymi na eMini i handlu emini w ogóle lub technicznym charakterze handlu w eMini, zarejestruj się bezpłatnie Nasz system handlu opcjami oex skupia się na szerszym rynek z unikalnym handlem twist. Emini jest szybki, a opcja handlu oex wymaga bardziej wyliczonego podejścia Emini Day Trading jest faworyzowany przez scalpers ze względu na ogromną płynność Jeśli nigdy nie próbowałeś tego powinieneś rozważyć eMini futures trading Zarejestruj się na jeden z nasze bezpłatne próby i przegląd oferowanych usług Możesz być zaskoczony tym, co oferuje emini trading Jeśli nie wolisz handlu eMini dzień, zachęcamy do zapoznania się z naszym pomyślnym systemem handlu ofertami Ta metoda jest uważana za zachowawczą przez wielu miłośników handlu opcjami, ale pozwolimy Ci zdecydować, czy handel prawami powinien być zabawny i ekscytujący - to nasz cel Don t zapominać, że transakcje futures w eMini mogą być połączone z systemem handlu opcjami oex, ponieważ ich strategie rzadko pokrywają się nawzajem Don t forget to ask about nasz najnowszy system handlu emini futures, ES-CTS Uruchomienie handlu emini na kolejnym poziomie. OX Street oferuje system handlu opcjami od 1999 roku. Real-Time Afte r Godziny Pre-Market News. Flash Cytat Cytat Wykresy interaktywne Ustawienie domyślne. Pamiętaj, że po dokonaniu wyboru zastosuje się do wszystkich przyszłych odwiedzin Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem domyślnych ustawień, proszę wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy dotyczące zmiany ustawień domyślnych, napisz do mnie e-mail. Potwierdź wybór. Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania cytatów. Teraz będzie to Twoja domyślna strona docelowa, chyba że ponownie zmień konfigurację lub usuń pliki cookie Na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia. Zapraszamy do zapytania. Proszę wyłączyć blokadę reklam lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że włączony jest javascript i pliki cookie, abyśmy mogli kontynuować aby dostarczyć Ci pierwszorzędnych informacji rynkowych i danych, które oczekują od nas.

Delphi ii system handlowy

TradingVisions wydaje program Delphi II Trading Swing Trading Futures System. TradingVisions Systems, Inc ogłosił dziś wprowadzenie systemu handlu kontraktami terminowymi Delphi Universal II, którego dnia handluje e-mini Russell i swing handlu kontraktami futures na e-mini Midcap. uaktualnienie, będące wynikiem wdrożenia nowego, opatentowanego protokołu optymalizacji chodu, który generuje hipotetyczny rekord wydajności, który jest niemal równoważny z transakcjami w czasie rzeczywistym TradingVisions rozwija i prowadzi strategie handlowe, które automatycznie emitują sygnały kupna i sprzedaży na różne rynki terminowe systemy mogą być dzierżawione lub zakupione. Wiadomości prasowe z dnia 25 czerwca 2007. Firma TradingVisions Systems, Inc ogłosiła dzisiaj wprowadzenie Delphi II, w pełni zautomatyzowanego systemu handlu kontraktami terminowymi, który obsługuje kontrakty terminowe typu futures e-mini-Russell i huśtawka handel kontraktem Mid-base w wersji e-mini Oryginalna strategia Delphi Universal została wydana w październiku 2005 roku Jest to, że zajmuje się szeroką gamą rynków, od indeksu intraday i handlu forex po długoterminowy handel towarami. Małe systemy mają tak szeroką i solidną różnorodność aplikacji. Delphi II upraszcza logikę wejścia i wyjścia, a także implementuje nowy, który zapewnia hipotetyczny rekord wydajności, który jest niemal równoważny z obrotem w czasie rzeczywistym. Delphi II jest systemem trendów, który wykorzystuje autorską strategię breakout kanałów Handel ta odbywa się zarówno na byka, jak i na rynku, i może wejść na nowe poziomy niski lub na odwrocie od głównego nurtu Ponieważ krzywe akcji dwóch rekomendowanych rynków kontrakty terminowe typu e-mini Russell i e-mini Midcap mają niską korelację 23, stanowią doskonałe połączenie Sprzedaż dwóch na koncie 25 000 w ciągu ostatnich 6 5 lat, średni roczny bezzwłoczny zwrot kontraktu pojedynczego kontraktu wynosiłby 60 W przyszłości firma TradingVisions wyda wersje będące przedmiotem obrotu dodatkowego rynki. Jestem zawsze ekscytujące, aby wydać aktualizację systemu, ale szczególnie entuzjastycznie myślę o ramce optymalizacji, której użyłem do retool Delphi, ponieważ zapewnia bardzo realistyczny hipotetyczny zapis i sposób na dostosowanie się do zmian rynkowych. Lincoln Fiske, prezes i producent systemów TradingVisions. Większość developerów systemów transakcyjnych stosuje tradycyjną formę optymalizacji wyników testów, która polega na pobieraniu wszystkich dostępnych danych z przeszłości i przeprowadzaniu testów parametrów systemu Po znalezieniu najlepszych, są one wykorzystywane w czasie rzeczywistym, handel czasowy Według Fiskego, pierwszym problemem z tradycyjnym testem wstępnym jest to, że te hipotetyczne wyniki są wyidealizowane, reprezentujące transakcje, które z definicji wynikają z przyjęcia optymalnych parametrów Niestety, rynki rozwijają się, gdy uczestnicy próbują złapać zyski od siebie nawzajem, parametry kontrolne są stosowane do nowych danych, wyniki nigdy nie są tak dobre jak wyidealizowana wydajność Additi na ogół te parametry pochodzące z testów kontrolnych są zazwyczaj statyczne, bez przegubowego sposobu ich dostosowywania Często rynek ewoluuje do punktu, w którym nie występują już oryginalne parametry, a system ulegnie awarii Optymalizacja Walk-forward pomaga rozwiązać oba te problemy. - optymalizacja WFO rozpoczyna się od okresu danych, na przykład w okresie pięciu lat od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r. Okres ten nazywa się okresem badań, a jego dane są wzięte pod uwagę, ponieważ będzie ona wykorzystana do określenia optymalne parametry Za pomocą oprogramowania do analizy, np. TradeStation, najlepsze parametry systemu określane są poprzez testowanie wielu różnych zmiennych systemowych i wartości. Następnie do systemu z 2001 roku stosuje się dane pochodzące z danych pochodzących z danych z 2001 roku. jego dane są poza próbą, ponieważ nie było wykorzystywane do uzyskania idealnych parametrów Te wyniki w 2001 roku stały się pierwszym rokiem hipotetycznego zapisu wydajności systemu As Pan Fiske stwierdził, że w tym przykładzie wyniki handlowe za 2001 r. Są znacznie bardziej wartościowe niż te, które miały miejsce w latach 1996-2000, ponieważ są one bardziej realistyczne Gdybyśmy dokonali naszej optymalizacji w dniu 1 stycznia 2001 r., Moglibyśmy w tym roku objąć ten optymalny zestaw parametrów Ten hipotetyczny wynik jest tym samym najbliŜszy do wyników w czasie rzeczywistym. Kolejnym krokiem WFO jest przejście do przodu danych poprzez dodanie danych z 2001 r. i usunięcie danych z 1996 r., aby utworzyć nowy okres studiów od 1997 r. 2001, a system jest zoptymalizowany w stosunku do tych danych w celu określenia najlepszych parametrów dla tego okresu Zwykle najlepsze parametry zmienią się nieco od tych oryginalnych, a te nowe wartości są stosowane do danych z 2002 r. Nowy rok wyników jest dodawany do 2001 r. , zwiększanie rekordu wydajności do dwóch lat Proces trwa do przodu, a każdy nowy rok wyników poza próbką jest dodawany do rekordu Po zakończeniu procedury optymalizacji kroku, mamy potężny rekordu wydajności d kilkuletnich transakcji, które mogłyby zostać podjęte, wyjaśnia Fiske Jest to realistyczny zapis transakcji, a nie wyidealizowany miraż i zapewnia dużo ważniejszą podstawę do mierzenia potencjału wydajności systemu Jest to moc z WFO, że może dać nam wieloletnie realistyczne wyniki, pozwalając nam ocenić system przez skuteczne symulowanie handlu w czasie rzeczywistym Raporty wydajności Delphi II publikowane w witrynie TradingVisions są całkowicie pozbawione próbek i wykazują spójność i wysoką rentability. Belance optymalizacji chodu, Delphi II ma drugą zaletę przystosowania, panie Fiske kontynuuje każdego roku do 5 stycznia opublikuje nowe parametry, które zawierają testy z danych z poprzedniego roku W ten sposób Delphi II będzie zdolność do wprowadzania zmian na rynku. Delphi II jest prosty w obsłudze Inwestorzy mają możliwość kupowania i sprzedaży go samodzielnie Delphi II działa na platformie TradeStation lub wynajmuje ją 50 miesięcznie na umowę Delphi II może być przedmiotem obrotu na klientach istniejącej maklerskiej transakcji futures bezpośrednio przez klienta lub dla klienta poprzez program pośrednictwa z pomocą maklerską, klient po prostu wypełnia umowę dzierżawy TradingVisions i kieruje brokera dla Delphi II dla klienta bez wcześniejszego doświadczenia, oprogramowania lub monitorowania. O TradingVisions Systems, Inc i Lincoln Fiske. TradingVisions rozwija i prowadzi strategie handlowe, które automatycznie emitują sygnały kupna i sprzedaży na różne rynki terminowe. Lincoln Fiske jest pełnoprawnym deweloperem systemów handlu kontraktami terminowymi, który założył w 2003 roku TradingVisions, Inc. Od ponad 20 lat Fiske od ponad 20 lat interesuje się rynkiem, a od połowy lat dziewięćdziesiątych rozpoczął własne systemy, po raz pierwszy udostępniając je społeczeństwu w 1999 r. Jego podejście do rynków jest konserwatywne i bardzo wierzy w ideę handlu portfelem systemów, ram czasowych , a także na rynkach oraz w potrzebie opracowania strategii, aby udowodnić swoją solidność dzięki zastosowaniu na kilku rynkach. Lexinc Fiske TradingVisions Systems, Inc 1-800-878-1983 lub 1-509-466-8435.Delphi II EM Swing Equity Curve kliknij, aby wyświetlić wersja pełnowartościowa Ten wykres przedstawia wyniki transakcji handlowej Delphi II e-mini Midcap swing handel Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Delphi II Combined Equity Curve kliknij, aby wyświetlić wersję pełnowartościową Ten wykres przedstawia połączone wyniki transakcji Delphi II e-mini Russell dniowy handel elektroniczny i e-mini Handel wahadłami środkowoeurodzinnymi Dodatkowe informacje są dostępne na wykresie Delphi II ER Day Equity Curve kliknij, aby wyświetlić wersję w pełnym rozmiarze Ten wykres przedstawia łączne wyniki transakcji Delphi II e-mini Russell dzień handlu Dodatkowe informacje są dostępne na do kontaktu autora i dostępnych społecznych informacji znajduje się w prawym górnym rogu wszystkich wydań news. Questions about your PRWeb account lub zainteresowanych nauką więcej o naszych serwisach informacyjnych. Call PRWeb 1-866-640-6397.Delphi w pełni mechaniczny układ obrotu i obrotu dnia, pierwotnie wydany 27 września 2005 r. System trend-follow wykorzystuje dynamiczną technikę wejścia do breakoutu z kanałami 1 lipca 2017 TradingVisions wydała Delphi II WFO, który zawiera protokół optymalizacji kroku do przodu Zobacz szczegóły tutaj na dzień handlu emini Russell TF i emini SP ES i swing handlu emini Midcap EMD Re-optymalizacji odbywa się raz do roku, a najlepsze najlepsze wartości są używane do handlu na następny rok Największe siły WFO to, że pozwala nam do raportowania lat pozabankowych, nieoptymalizowanych wyników, które mogą być niemal tak samo ważne w ocenie skuteczności systemu jako rzeczywistego zapisu handlowego Zobaczysz historię spoza próbki, aby zweryfikować ważność i solidność systemu dużo więcej potężnie niż tradycyjny raport optymalizacji wyników testów, ponieważ wyniki są generowane przez zastosowanie reguł i parametrów systemu do nowych danych, które są przekazywane w czasie. Wersja WFO Delph i II wykorzystuje oryginalną logikę Delphi II wprowadzoną w maju 2007 r. Wszystkie wpisy i wyjścia to przystanki lub limity Zleceń oparte są na zmienności, określonej średnim prawdziwym zakresem ATR, a wersje TF i ES wykorzystują również maksymalny stopień dolara o wartości 1000 Wersja EMD ma poziom blokady zysku, w którym stop jest przenoszony w celu ochrony zysku, a celem celu docelowego jest osiągnięcie około 20 czasu, co uniemożliwi niektórym odrzucenie, że systemy trendów nieuchronnie doświadczają TF i wersje ES korzystają również z systemu blokady zysków odwraca się o około 50 razy Z niską korelacją od 17 do 26, trzy wersje sprawiają, że są doskonałymi partnerami w portfolio. Zapisz lub kupisz. Delphi II można wynająć na 50-75 miesięczną umowę e-mini 3 miesięcznie i sprzedawane za pośrednictwem wyznaczonych programów pośrednictwa, lub można je nabyć z logiką w pełni ujawnioną Po zakupieniu otrzymasz zarówno oryginał Delphi, jak i Delphi II WFO. WelcomePierwsze przed obejrzeniem witryny TradingVisions i w celu zapewnienia że zrozumiesz ryzyko związane z handlem towarami i założeniami, w których dane są prezentowane, proszę poświęcić trochę czasu na przeczytanie i akceptację poniższych stwierdzeń, klikając link znajdujący się na dole strony. UWAGI DOTYCZĄCE ZLECENIA. na tej stronie materiałów, które mogą być wydzierżawione lub zakupione z obrotu TradingVisionsmodity charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka Osoby mogą i tracą pieniądze Wydarzenia w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników. CHOTYCZNE WYNIKI WYNIKÓW WYKONYWANIA W ZAKRESIE MASZYNEGO OGRANICZENIA, NIEKTÓRE OPISANE NIE PONOSZĄ OŚWIADCZENIE BĘDZIE ZADAĆ, ŻE KAŻDY KONTO BĘDZIE LICENCJOBIORCE ZYSKU LUB STRATY PODOBNE WOBEC KTÓRYCH WYNIKAJĄ NA RÓŻNICZE WYRAŻENIA MIĘDZY WYNIKAMI WYNIKÓW WYNIKÓW WŁASNOŚCIOWYCH I WYNIKAJĄCYCH Z WYDAJNOŚCI WYNIKAJĄCYCH PRZEZ JAKIKOLWIEK SZCZEGÓLNY PROGRAM TRADYCYJNY OGRANICZENIA WYNIKÓW WYKONANIA HYDATYZACJI JEŚLI JEST OGÓLNIE PRZYGOTOWANE Z KORZYŚCIEM W PODSTAWIE DODATKOWEJ HANDLIWYCH HANDLOWYCH DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA NIE ZAWIERA RYZYKA FINANSOWEGO I ŻADNEJ KONTROLI HYDOTETYCZNEJ KAPITAŁU HANDLOWEGO NIE UZASADNIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ZWIĄZANE Z WPŁYWAMI RYZYKA FINANSOWEGO W PRZYPADKU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYKŁADU, KTÓRYCH MOGŁY ZANIECZYSZCZAĆ STRATY LUB PRZEZNACZONE DO SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH STRATY TRANSAKCYJNE są PUNKTAMI MATERIALNYMI, KTÓRE MOŻE RÓWNIEJSZYM WYNIKAJĄCE NA RZECIE REZERWY W TRANSAKCJI DOTYCZĄCYCH INNYCH CZYNNIKÓW PODLEGAJĄCYCH RYNKU W OGÓLNIE WDROŻENIA KAŻDEGO SZCZEGÓLNEGO PROGRAMU TRADYCYJNEGO, KTÓRE NIE MOŻEMY ZAPEWNIĆ SIĘ DO PRZYGOTOWANIA WYNIKÓW WYNIKÓW WYKONANIA HYPOTETYCZNEGO I WSZYSTKICH, AKTUALNE UZASADNIENIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW KORZYSTNYCH ZARÓWNOŚCI WYNIKÓW KOMPONENTOWYCH NAGRODY WYDAJNEJ W NINIEJSZYCH SYSTEMACH HYPETHETYCZNYCH I NICH SYSTEMÓW NIE MOŻEMY ZOSTAĆ ZGODNIE Z WZGLĘDEM WYNIKÓW WYNIKÓW W ZAKRESIE HYPOTETYCZNYCH WYNIKÓW WYKONANIA WŁAŚCIWYCH MASZYNICH OGRANICZONYCH, O KTÓRYCH MÓWIONE NINIEJSZE OGRANICZENIA NIE POWIEDZIAŁY KAŻDY KONTO BĘDZIE LUB LICENCJOBIORCA A KOMPOZYTOWY REJESTR WYDAJNOŚCI PODLEGAJĄCY FUNKCJONOWANIU MOGĄ BYĆ RÓŻNE RÓŻNICY MIĘDZY WYNIKIEM HYDOTETYCZNEGO KOMPOZYTU ZAPOTRZEBOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z AKUMULATYCZNEGO WYNIKAJĄCEGO ORAZ ODPOWIEDNIEGO ZAPISU WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NADZWYCZAJNEGO KOMPATYCZNEGO HIPOTETYCZNEGO WYNIKAJĄCEGO Z DECYZJI DOTYCZĄCYCH WYBORU SYSTEMÓW I ROZDZIAŁU AKTYWA W RAMACH SYSTEMÓW ZOSTAŁO ZE ŚWIADCZENIA WŁASNOŚCI WEDŁUG FUNKCJI HISTORYCZNYCH ZWROTU WYBRANYCH SYSTEMÓW W ZWIĄZKU Z ZNACZENIEM KOMPOZYTU ZNAJDUJĄ SIĘ PODSTAWOWE PORĘCZENIA POWROTNEJ INNEJ INNOWACJI OGRANICZAJĄCEJ Z TYCH WYNIKÓW ORAZ, ŻE DECYZJE OKREŚLENIA ODZYSKIWANE W REKORDIE WYDAJNOŚCI NIE ZOSTAŁY W RAMACH ROBOCNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH I Z tego powodu nie można w pełni zrealizować rachunku zysków i strat w związku z następstwami ryzyka finansowego w bieżącej działalności handlowej, skomplikowany zapis z wynikami może zostać zaniżony ze względu na alokację aktywów z czasu od czasu do czasu, a te zmiany nie są odradzane w COMPOSITE. informa prezentowane w tej witrynie mają jedynie ogólne cele informacyjne Nic na niniejszej stronie internetowej ani w zakupionych materiałach nie powinno być interpretowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub uczestniczenia w jakiejkolwiek strategii handlowej Handel towarami futures jest bardzo ryzykowne jest możliwość znacznych strat finansowych, nawet większych niż początkowo zainwestowane środki pieniężne Symulowane, hipotetyczne wyniki osiągnięte w niniejszym dokumencie mają pewne nieodłączne ograniczenia ze względu na fakt, że transakcje nie zostały faktycznie wykonane Symulowane wyniki handlowe, na ogół mogą mieć wpływ fakt, że algorytmy, które ich wygenerowały zostały zaprojektowane z myślą o trendach historycznych iz korzyścią z perspektywy czasu Prawdziwe lub hipotetyczne działanie systemów TradingVisions przeszłości nie jest gwarancją przyszłych wyników, rzeczywistych lub hipotetycznych Brak jest oświadczeń, że wszelkie konta handlowe byłoby lub prawdopodobnie osiągnie zyski lub straty podobne do rzeczywiste lub hipotetyczne wyniki opisane w niniejszym dokumencie TSI dla TradingVisions Systems, Inc, w tym, ale nie wyłącznie, wszystkich agentów i podmiotów zależnych TSI, uczestniczących w rozpowszechnianiu informacji zawartych w serwisie i działaniu strony internetowej znanej jako jest nieszkodliwe i nie podlega odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek wykorzystania informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej lub w powiązanych z nimi zakupionych materiałach. Trading może nie być odpowiedni dla wszystkich widzów tej witryny lub potencjalnych użytkowników systemów TradingVisions Ty, a nie TSI, ponoszą Państwo całe koszty i ryzyko jakiegokolwiek które Ty nie zechcą Państwo podjąć w żadnych okolicznościach TSI ponosi odpowiedzialność za szkody specjalne lub wtórne wynikające z używania lub niemożności korzystania, materiały dostarczone przez TSI Obowiązujące prawo nie może zezwalać na ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności lub przypadkowe lub wtórne szkody, więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność TSI wobec Ciebie lub Twoich wszelkie szkody, straty i przyczyny działania, czy to kontrakt czy tort, w tym, ale nie ograniczając się do zaniedbania, przekraczają kwotę zapłaconą przez Ciebie (jeśli dotyczy) za użycie materiałów wydanych przez TSI. Informacje, dane i metodologie zawarte w niniejszym dokumencie na stronie internetowej i dostępne do zakupu lub dzierżawy Informacji nie ma być publikowane ani udostępniane osobom znajdującym się w żadnej jurysdykcji, jeśli takie naruszenie spowodowałoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym, jeśli zabronione jest udostępnianie takich informacji w Państwa jurysdykcji lub z powodu Państwa narodowości, miejsca zamieszkania lub w inny sposób nie jest skierowana do Ciebie Przed przejrzeniem stron naszej witryny lub dokonaniem zakupu musisz być przekonany, że takie działanie nie spowoduje takiego naruszenia i nie jest zabronione , i przechodząc do ich przeglądu, potwierdzisz, że tak się nie stało. TSI podjął wszelkie staranne starania, aby zapewnić, że informacje są rzetelne lub zostały c które są wiarygodne. Niemniej jednak TSI nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w sposób wyraźny lub domniemany, co do dokładności, kompletności lub przydatności do jakichkolwiek celów lub korzystania z informacji Informacje mogą nie zawsze być obecne. podlega ciągłej zmianie W związku z powyższym nie należy polegać na żadnej z Informacji jako autorytatywnej lub zastępczej do korzystania z własnego wyroku w zakresie umiejętności w zakresie podejmowania jakichkolwiek inwestycji lub innej TSI w sprawie decyzji nie gwarantuje, że informacja jest pozbawiona błędów, nie jest ponosząc odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek używania lub polegania na tej Informacji. Nie jest reprezentowane, że jakiekolwiek konto osiągnie podobne wyniki do dowolnego innego konta lub faktycznych lub hipotetycznych numerów podanych w niniejszym dokumencie lub w witrynach TradingVisions Wyniki mogą różnić się znacznie od pośrednictwa do pośrednictwa, w zależności od wielu czynników, nie będących pod kontrolą TradingVisions. Any portfele rekompensują Wybrane przez TSI sugerowane kombinacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia Ostateczny wybór i odpowiedzialność portfela handlowego jest sam klientem Wszelkie wyniki lub numery wyników są hipotetyczne, odnoszą się tylko do zalecanych portfeli i systemów i nie mają na celu pokaż wyniki ostatnich zalecanych portfeli lub systemów TradingVisions nie ponosi odpowiedzialności za powiadamianie klientów o zmianach w portfelach lub systemach, a także nie ma prawa ani odpowiedzialności do modyfikowania transakcji na koncie klienta. przez najnowszą wersję systemów, w tym ustawienia parametrów określonych przepisów Nie jest więc wskazane, a nie zamierzone, wykorzystanie tych hipotetycznych wyników jako wskazówek na temat wcześniejszych wyników uzyskanych dzięki wykorzystaniu wersji systemów w pewnym czasie, w nieco innym punkcie wejścia i wyjścia a ceny drugorzędne mogą być wykorzystane w wynajętych i / lub nabytych egzemplarzach systemów obrotu i między firmami maklerskimi, w celu zmniejszenia wpływu wielu zamówień na rynek w czasie zbliżonym do tego samego czasu. W miarę upływu czasu i dużej liczby transakcji, różnice w przeszłości były niewielkie i niematerialne, mogą w rzeczywistości mieć znaczny wpływ lub krótsze ramy czasowe mają istotny wpływ To, w połączeniu z różnicami w realizacji brokera, oznacza, że ​​konkretne rezultaty rzeczywistych klientów mogą być znacząco różni się od wyników przedstawionych w niniejszym dokumencie. NIE JEST ZAREJESTROWANY BROKER-DEALER LUB DO FINANSOWEGO ADVISOR NIE PRZEZNACZONE DO OSOBISTYCH INSTRUMENTÓW INWESTYCYJNYCH. Do celów niniejszej witryny, w czasie rzeczywistym oznacza transakcje i wyniki, które nie miały miejsca, tj. miały miejsce po ustanowieniu reguł dla systemów lub po rozpoczęciu handlu systemem czasu rzeczywistego nie zawsze odnosi się do rzeczywistych transakcji. BY KLIKNIJĘCIE UZNAJĘ PODATEK, UZNAJĄ SIĘ, ŻE HA PRZECZYTAĆ I PRZEDSTAWIAĆ POWYŻNE INFORMACJE.

Przykład ważności ważonego przewijania do średniej prognozy

Przenoszenie średnich i wykładniczych modeli wygładzania Jako pierwszy krok w wykraczaniu poza modele średnie, losowe oraz modele liniowych trendów, nieuzasadnione wzorce i trendy mogą być ekstrapolowane za pomocą modelu ruchomego średniego lub wygładzającego. Podstawowym założeniem za modelami uśredniania i wygładzania jest to, że szereg czasowy jest lokalnie stacjonarny, a powoli zmienia się średnio. W związku z tym bierzemy ruchomą (lokalną) średnią w celu oszacowania bieżącej wartości średniej, a następnie użyć jej jako prognozy na najbliższą przyszłość. Można to uznać za kompromis między średnim modelem a modelem losowego chodzenia bez dryfu. Ta sama strategia może być wykorzystana do oszacowania i ekstrapolacji lokalnego trendu. Średnia ruchoma jest często określana jako quotsmoothedquot wersja pierwotnej serii, ponieważ uśrednianie krótkotrwałe ma efekt wygładzania uderzeń w oryginalnej serii. Dostosowując stopień wygładzania (szerokość średniej ruchomej), możemy mieć nadzieję na osiągnięcie jakiegoś optymalnego balansu między osiągnięciem modelu średniej i losowej. Najprostszym modelem uśredniania jest. Prosta (równoważona wagą) Średnia ruchoma: Prognoza dla wartości Y w czasie t1, która jest wykonana w czasie t równa się zwykłej średniej z ostatnich obserwacji m: (Tutaj i gdzie indziej będę używać symbolu 8220Y-hat8221 dla prognozowania serii czasowej Y dokonanej najwcześniej w poprzednim terminie przez dany model). Ta średnia jest wyśrodkowana w okresie t - (m1) 2, co oznacza, że ​​oszacowanie lokalnej średniej będzie miało tendencję do opóźnienia w stosunku do prawdziwych wartość lokalnej średniej o około (m1) 2 okresów. Tak więc mówimy, że średni wiek danych w prostej średniej ruchomej wynosi (m1) 2 w stosunku do okresu, na który obliczana jest prognoza: jest to ilość czasu, w jakim prognozy będą się spóźniały za punktami zwrotnymi w danych . Na przykład, jeśli uśrednimy ostatnie 5 wartości, prognozy będą wynosić około 3 okresy późne w odpowiedzi na punkty zwrotne. Zauważ, że jeśli m1, model prostego ruchu średniego (SMA) odpowiada modelowi losowego chodzenia (bez wzrostu). Jeśli m jest bardzo duża (porównywalna z długością okresu szacowania), model SMA jest równoważny średniemu modelowi. Podobnie jak w przypadku dowolnego parametru modelu prognozowania, zwykle dostosowywana jest wartość k w celu uzyskania najlepszej jakości danych, tzn. Najmniejszych średnich błędów prognozy. Oto przykład serii, która wydaje się wykazywać losowe fluktuacje wokół średniej wolno zmieniającej. Po pierwsze, spróbuj dopasować go do modelu przypadkowego spaceru, co odpowiada prostej średniej ruchomej z jednej kadencji: model losowego spaceru reaguje bardzo szybko na zmiany w serii, ale w ten sposób robi to znacznie pobudzając kwintesencję dane (losowe fluktuacje), jak również kwotsignalquot (lokalna średnia). Jeśli weźmiemy pod uwagę prostą średnią ruchomą wynoszącą 5 terminów, otrzymamy gładszy zestaw prognoz: 5-letnia prosta średnia ruchoma daje w tym przypadku znacznie mniejsze błędy niż model losowego chodu. Przeciętny wiek danych w tej prognozie wynosi 3 ((51) 2), co oznacza, że ​​ma tendencję do pozostawania za punktami zwrotnymi przez około trzy okresy. (Na przykład spadek koniunktury wydaje się występować w okresie 21, ale prognozy nie odwracają się do kilku okresów później). Zauważ, że długoterminowe prognozy modelu SMA to poziome linie proste, podobnie jak w przypadku losowego spaceru Model. Tak więc, model SMA zakłada, że ​​nie ma tendencji w danych. Jednakże, mając na uwadze, że prognozy z modelu losowego spaceru są po prostu równoważne ostatniej obserwowanej wartości, prognozy z modelu SMA są równe średniej ważonej ostatnich wartości. Ograniczenia ufności obliczone przez Statgraphics w odniesieniu do długoterminowych prognoz dotyczących prostej średniej ruchomej nie są szersze, gdy horyzont prognoz wzrasta. To oczywiście nie jest poprawne Niestety, nie ma podstawowej teorii statystycznej, która mówi nam, w jaki sposób przedziały ufności powinny poszerzać się w tym modelu. Nie jest jednak zbyt trudno obliczyć empirycznych szacunków dopuszczalnych granic dla prognoz długoterminowych. Na przykład można utworzyć arkusz kalkulacyjny, w którym model SMA byłby wykorzystywany do prognozowania 2 kroków naprzód, 3 kroków naprzód itp. W ramach historycznej próbki danych. Następnie można obliczyć próbkowe odchylenia standardowe błędów w każdym horyzoncie prognozy, a następnie skonstruować interwały zaufania dla prognoz długoterminowych przez dodawanie i odejmowanie wielokrotności odpowiedniego odchylenia standardowego. Jeśli będziemy próbować 9-letniej prostej średniej ruchomej, otrzymamy jeszcze gładsze prognozy i bardziej opóźniamy: średni wiek wynosi teraz 5 okresów ((91) 2). Jeśli weźmiemy 19-letnią średnią ruchliwą, średni wiek wzrośnie do 10: Zauważ, że prognozy są już za punktami zwrotnymi o około 10 okresów. Która suma wygładzania jest najlepsza dla tej serii Poniżej znajduje się tabela porównująca ich statystykę błędów, w tym również średnia 3-letnia: Model C, 5-letnia średnia ruchoma, daje najniższą wartość RMSE przez mały margines w ciągu 3 średnie i średnie 9-dniowe oraz inne statystyki są niemal identyczne. Wśród modeli o bardzo podobnych statystykach błędów możemy wybrać, czy wolelibyśmy nieco lepiej reagować lub trochę bardziej sprawnie. (Powtórz początek strony). Browns Simple Exponential Smoothing (średnia wykładana ważona średnią ruchoma) Opisany wyżej prosty model średniej średniej ma niepożądaną właściwość, która traktuje ostatnie obserwacje równomiernie i całkowicie ignoruje wszystkie poprzednie obserwacje. Intuicyjnie dane z przeszłości powinny być dyskontowane w sposób bardziej stopniowy - na przykład ostatnie obserwacje powinny mieć nieco więcej niż druga ostatnia, a druga ostatnia powinna być nieco większa niż ostatnia z trzech, a wkrótce. Dokonuje tego prostokątny wygładzający (SES). Niech 945 oznacza stałą kwotową konsystencji (liczba między 0 a 1). Jednym ze sposobów zapisania modelu jest zdefiniowanie serii L, która reprezentuje aktualny poziom (tzn. Średnia wartość lokalna) szeregu szacowana na podstawie danych do dnia dzisiejszego. Wartość L w czasie t obliczana jest rekurencyjnie z własnej poprzedniej wartości: W ten sposób bieżąca wygładzona wartość jest interpolacją pomiędzy poprzednią wygładzoną wartością a bieżącą obserwacją, gdzie 945 kontroluje bliskość interpolowanej wartości do najnowszej obserwacja. Prognoza na następny okres jest po prostu aktualną wygładzoną wartością: równoważnie możemy wyrazić następną prognozę bezpośrednio w odniesieniu do poprzednich prognoz i wcześniejszych obserwacji w dowolnej z następujących równoważnych wersji. W pierwszej wersji prognoza jest interpolacją między poprzednią prognozą a poprzednią obserwacją: w drugiej wersji następna prognoza uzyskuje się przez dostosowanie poprzedniej prognozy w kierunku poprzedniego błędu w ułamkowej wartości 945. jest błędem dokonanym w czas t. W trzecim projekcie prognoza jest średnią ruchoma ważoną wykładnicą (tzn. Zdyskontowaną) z współczynnikiem dyskontowania 1 - 945: wersja interpolacyjna formuły prognozowania jest najprostszym sposobem użycia, jeśli model implementuje model w arkuszu kalkulacyjnym: jest on dopasowany do pojedynczą komórkę i zawiera odwołania do komórek wskazujące na poprzednią prognozę, wcześniejsze obserwacje oraz komórkę, w której przechowywana jest wartość 945. Zauważ, że jeśli 945 1, model SES jest równoważny modelowi losowego spaceru (bez wzrostu). Jeśli 945 0, model SES jest odpowiednikiem średniego modelu, zakładając, że pierwsza wygładzona wartość jest równa średniej. (Powrót na górę strony.) Przeciętny wiek danych w prognozie wygładzania według wykładników prostych i wykładniczych wynosi 1 945 w stosunku do okresu, w którym obliczana jest prognoza. (Nie powinno to być oczywiste, ale można to łatwo wykazać przez ocenę nieskończonej serii). W związku z tym, prosta średnia ruchoma przebiega za punktami zwrotnymi przez około 1 945 okresów. Na przykład, gdy 945 0,5 opóźnienie wynosi 2 okresy, gdy 945 0,2 opóźnienie wynosi 5 okresów, gdy 945 0,1 opóźnienie wynosi 10 okresów itp. Dla pewnego przeciętnego wieku (czyli ilości opóźnień), prosta prognoza wygładzania wykładniczego (SES) jest nieco lepsza od prognozy SMA (Simple moving average), ponieważ w ostatniej obserwacji obserwuje się relatywnie większą wagę. jest nieco bardziej odpowiadający na zmiany zachodzące w niedawnej przeszłości. Na przykład model SMA z 9 terminami i model SES z 945 0.2 mają średni wiek 5 lat dla danych w swoich prognozach, ale model SES daje większą wagę w stosunku do ostatnich 3 wartości niż model SMA i na poziomie w tym samym czasie nie robi nic 8220forget8221 o wartościach powyżej 9 okresów, jak pokazano na poniższym wykresie: Inną ważną zaletą modelu SES w modelu SMA jest to, że model SES wykorzystuje parametr wygładzania, który jest ciągle zmienny, dzięki czemu można z łatwością zoptymalizować za pomocą algorytmu quotsolverquot w celu zminimalizowania średniego kwadratu. Optymalna wartość 945 w modelu SES dla tej serii okazała się wynosić 0.2961, jak pokazano poniżej: średni wiek danych w tej prognozie to 10.2961 3.4 okresy, które są podobne do średniej 6-letniej prostej średniej ruchomej. Długoterminowe prognozy z modelu SES są poziomej prostej. jak w modelu SMA i modelu przypadkowego spacerowania bez wzrostu. Należy jednak pamiętać, że przedziały ufności obliczane przez Statgraphics różnią się w rozsądny sposób i że są one znacznie węższe niż przedziały ufności dla modelu losowego spaceru. Model SES zakłada, że ​​seria jest nieco bardziej przewidywalna niż model losowego chodu. Model SES jest faktycznie szczególnym przypadkiem modelu ARIMA. tak więc statystyczna teoria modeli ARIMA stanowi solidną podstawę do obliczania przedziałów ufności dla modelu SES. W szczególności model SES jest modelem ARIMA z odmienną różnicą, terminem MA (1), a nie określonym terminem. inaczej znany jako model quotARIMA (0,1,1) bez stałej ilości. Współczynnik MA (1) w modelu ARIMA odpowiada ilościowi 1- 945 w modelu SES. Na przykład, jeśli dopasujesz model ARIMA (0,1,1) bez stałej do analizowanej serii, szacowany współczynnik MA (1) okazuje się wynosić 0.7029, czyli prawie dokładnie minus minus 0.2961. Możliwe jest dodanie założenia niezerowej stałej tendencji liniowej do modelu SES. W tym celu wystarczy podać model ARIMA z jedną różniczkową różnicą i terminem MA (1) ze stałą, tj. Model ARIMA (0,1,1) ze stałą. Prognozy długoterminowe będą wtedy miały tendencję, która jest równa średniej tendencji obserwowanej w całym okresie szacunkowym. Nie można tego zrobić w połączeniu z dostosowaniem sezonowym, ponieważ opcje dostosowania sezonowego są wyłączone, gdy typ modelu jest ustawiony na ARIMA. Można jednak dodać stałą długoterminową tendencję wykładniczą do prostego modelu wygładzania wykładniczego (z korektą sezonową lub bez), korzystając z opcji regulacji inflacji w procedurze prognozowania. Odpowiednia szybkość wzrostu kwotowania (stopa wzrostu procentowego) w danym okresie może być oszacowana jako współczynnik nachylenia w modelu liniowego tendencji dopasowany do danych w połączeniu z naturalną transformacją logarytmiczną lub może opierać się na innych, niezależnych informacjach dotyczących długoterminowych perspektyw wzrostu . (Powrót na początek strony). Browns Linear (tj. Podwójne) Wyrównywanie wykładnicze Modele SMA i modele SES zakładają, że w danych nie ma żadnego trendu (co zwykle jest OK lub przynajmniej nie jest zbyt złe dla 1- prognozy stopniowe, gdy dane są stosunkowo hałaśliwe) i można je zmodyfikować, aby uwzględnić stały trend liniowy, jak pokazano powyżej. Co z trendami krótkoterminowymi Jeśli seria wykazuje zróżnicowaną stopę wzrostu lub cykliczny wzór wyraźnie wyróżniający się w stosunku do hałasu, a jeśli istnieje potrzeba prognozowania więcej niż jednego okresu, szacunek lokalnej tendencji może być również problem. Prosty model wygładzania wykładniczego można uogólnić w celu uzyskania liniowego modelu wygładzania wykładniczego (LES), który oblicza lokalne szacunki zarówno poziomu, jak i tendencji. Najprostszym modelem trendów jest Browns liniowy model wygładzania wykładniczego, który wykorzystuje dwie różne wygładzone serie, które są wyśrodkowane w różnych punktach w czasie. Formuła prognozy opiera się na ekstrapolacji linii przez dwa centra. (Poniżej omówiono bardziej wyrafinowaną wersję tego modelu, Holt8217). Algorytm liniowy linearyzacji Brown8217s, podobny do prostokątnego modelu wygładzania, może być wyrażony w wielu różnych, ale równoważnych formach. Niewątpliwą formą tego modelu jest zwykle wyrażona w następujący sposób: Niech S oznacza pojedynczo wygładzoną serię otrzymaną przez zastosowanie prostego wygładzania wykładniczego do serii Y. Oznacza to, że wartość S w okresie t jest wyrażona przez: (Przypomnijmy, że według prostego wyrównywanie wykładnicze, to byłaby prognoza dla Y w okresie t1). Pozwólmy Squot oznaczać podwójnie wygładzoną serię otrzymaną przez zastosowanie prostego wygładzania wykładniczego (przy użyciu tego samego 945) do serii S: Wreszcie prognoza dla Y tk. dla każdego kgt1, podaje: Otrzymuje e 1 0 (to znaczy trochę oszukiwać, a pierwsza prognoza jest równa faktycznej pierwszej obserwacji) i e 2 Y 2 8211 Y 1. po których generowane są prognozy przy użyciu powyższego wzoru. Daje to takie same wartości, jak wzór na podstawie S i S, jeśli te ostatnie zostały uruchomione przy użyciu S 1 S 1 Y 1. Ta wersja modelu jest używana na następnej stronie, która ilustruje kombinację wygładzania wykładniczego z dostosowaniem sezonowym. Model LES firmy Holt8217s oblicza lokalny szacunek poziomu i trendu, wygładając ostatnie dane, ale fakt, że wykonuje to za pomocą pojedynczego parametru wygładzania, ogranicza wzorce danych, które można dopasować: poziom i trend nie mogą zmieniać się w niezależnych stawkach. Model LES firmy Holt8217s rozwiązuje ten problem przez uwzględnienie dwóch stałych wygładzania, po jednym dla poziomu i jednego dla tego trendu. W dowolnym momencie t, podobnie jak w modelu Brown8217s, szacuje się, że na poziomie lokalnym jest szacunkowa t t lokalnego trendu. Tu są obliczane rekurencyjnie z wartości Y obserwowanej w czasie t oraz poprzednich szacunków poziomu i tendencji przez dwa równania, które nakładają na siebie wyrównywanie wykładnicze. Jeśli szacowany poziom i tendencja w czasie t-1 to L t82091 i T t-1. odpowiednio, wówczas prognoza dla Y tshy, która została dokonana w czasie t-1, jest równa L t-1 T t-1. Gdy rzeczywista wartość jest zaobserwowana, zaktualizowany szacunek poziomu jest obliczany rekurencyjnie przez interpolowanie pomiędzy Y tshy a jego prognozą, L t-1 T t-1, przy użyciu odważników 945 i 1 945. Zmiana szacowanego poziomu, mianowicie L t 8209 L t82091. można interpretować jako hałasujący pomiar tendencji w czasie t. Zaktualizowane oszacowanie trendu jest następnie obliczane rekurencyjnie przez interpolowanie pomiędzy L t 8209 L t82091 a poprzednim oszacowaniem tendencji T t-1. przy użyciu odważników 946 i 1-946: Interpretacja stałej 946 wyrównania tendencji jest analogiczna do stałej stymulacji 945. Modele o małych wartościach 946 zakładają, że tendencja zmienia się bardzo powoli w czasie, podczas gdy modele z większy rozmiar 946 zakłada, że ​​zmienia się szybciej. Model z dużą liczbą 946 uważa, że ​​dalsza przyszłość jest bardzo niepewna, ponieważ błędy w oszacowaniu tendencji stają się bardzo ważne, gdy prognozuje się więcej niż jeden rok. (Powrót na początek strony). Stałe wygładzania 945 i 946 można oszacować w zwykły sposób minimalizując średnie kwadratowe błędy prognoz na jeden etap. Gdy to nastąpi w Statgraphics, szacunki wyniosły 945 0,3048 i 946 0,008. Bardzo mała wartość 946 oznacza, że ​​model zakłada bardzo niewielką zmianę tendencji z jednego okresu do następnego, więc w zasadzie ten model próbuje oszacować długoterminowy trend. Przez analogię do pojęcia średniego wieku danych używanych do oszacowania lokalnego poziomu szeregu, średni wiek danych wykorzystywanych do oszacowania tendencji lokalnej jest proporcjonalny do 1 946, chociaż nie jest dokładnie taki sam . W tym przypadku okazuje się, że jest to 10.006 125. Jest to bardzo dokładna liczba, ponieważ dokładność szacowania 946 isn8217t rzeczywiście wynosi 3 miejsca po przecinku, ale ma ten sam ogólny porządek wielkości co rozmiar próbki 100, więc ten model uśrednia wiele historii w szacowaniu tendencji. Poniższa wykres prognozuje, że model LES szacuje nieco większą tendencję lokalną na końcu serii niż stała tendencja szacowana w modelu SEStrend. Ponadto szacowana wartość 945 jest niemal identyczna z uzyskaną przez dopasowanie modelu SES do trendu lub bez, więc jest to prawie ten sam model. Teraz wyglądają jak rozsądne prognozy modelu, które ma oszacować trend lokalny Jeśli wygląda to na wykresie, wygląda na to, że lokalny trend spadł na koniec serii Co się stało Parametry tego modelu zostały oszacowane przez zminimalizowanie kwadratu błędów prognoz na jeden etap, a nie prognoz długoterminowych, w których to przypadku tendencja ta ma wiele różnic. Jeśli wszystko, na co patrzysz, to błędy z jednopodstawowym wyprzedzeniem, nie widzisz większego obrazu trendów w ciągu 10 lub 20 okresów (powiedzmy). Aby uzyskać ten model bardziej zgodny z naszą ekstrapolacją danych oczu, możemy ręcznie dostosować stałą wygładzania trendu, tak aby używała krótszej linii odniesienia dla szacowania tendencji. Na przykład, jeśli zdecydujemy się ustawić 946 0.1, średni wiek danych wykorzystywanych do oszacowania tendencji lokalnej wynosi 10 okresów, co oznacza, że ​​uśrednimy tendencję w ciągu ostatnich 20 okresów. Here8217s jak wygląda prognoza wykresu, jeśli ustawimy 946 0.1 przy zachowaniu 945 0.3. To wydaje się intuicyjnie rozsądne w tej serii, chociaż najprawdopodobniej jest to niebezpieczne, aby wyliczyć tę tendencję w przyszłości o więcej niż 10 okresów. Co ze statystykami o błędach Oto porównanie modelu dwóch modeli przedstawionych powyżej oraz trzech modeli SES. Optymalna wartość 945 dla modelu SES wynosi około 0,3, ale uzyskuje się podobne wyniki (z nieco większą lub mniejszą reakcją) przy 0,5 i 0,2. (A) Holts liniowy exp. wygładzanie z alfa 0,3048 i beta 0,008 (B) liniowe liniowe exp. wygładzanie za pomocą alfa 0.3 i beta 0.1 (C) proste wyrównywanie wykładnicze z alfa 0.5 (D) proste wyrównywanie wykładnicze z alfa 0.3 (E) proste wyrównywanie wykładnicze z alfa 0.2 ich statystyka jest prawie identyczna, więc naprawdę możemy8217t dokonać wyboru na podstawie Błędy prognozy dotyczące etapu wyprzedzania w ramach próbki danych. Musimy pogodzić się z innymi względami. Jeśli uważamy, że sensowne jest oparcie bieżącej tendencji szacunkowej na to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 20 okresów, możemy zrobić przypadek modelu LES z 945 0,3 i 946 0,1. Jeśli chcemy być agnostyczni, czy istnieje tendencja lokalna, jeden z modeli SES może być łatwiejszy do wyjaśnienia, a także dałby więcej prognoz średniej wielkości na najbliższe 5 lub 10 okresów. (Powrót na początek strony.) Który typ ekstrapolacji tendencji jest najlepszy: poziomy lub liniowy Dane empiryczne sugerują, że jeśli dane zostały już skorygowane (jeśli to konieczne) dla inflacji, może to być nieostrożne, jeśli chodzi o ekstrapolację krótkoterminowych liniowych trendy bardzo daleko w przyszłość. Trendy widoczne dziś mogą się spowolnić w przyszłości ze względu na różne przyczyny, takie jak nieaktualność produktu, zwiększona konkurencja i cykliczne spowolnienie gospodarcze lub wzrost w przemyśle. Z tego powodu prosty wygładzanie wykładnicze często wykonuje lepszą próbę poza próbą niż oczekiwano inaczej, pomimo ekstrapolacji tendencji poziomej. Często w praktyce często stosuje się modyfikacje trendu tłumiącego liniowego modelu wygładzania wykładniczego, aby w praktyce wprowadzić do konserwacji swój zapis konserwatyzmu. Model "LES" z tendencjami tłumionymi może być realizowany jako szczególny przypadek modelu ARIMA, w szczególności modelu ARIMA (1,1,2). Możliwe jest obliczanie przedziałów ufności wokół prognoz długoterminowych wytworzonych przez wykładnicze modele wygładzania, biorąc pod uwagę je jako szczególne przypadki modeli ARIMA. (Uwaga: nie wszystkie programy obliczają prawidłowe przedziały ufności dla tych modeli.) Szerokość przedziałów ufności zależy od (i) błędu RMS modelu, (ii) rodzaju wygładzania (prostego lub liniowego) (iii) wartości (-ów) wygładzania (a) i (iv) liczbę prognozowanych okresów. Ogólnie rzecz biorąc, odstępy czasowe rozciągają się szybciej, gdy 945 staje się większe w modelu SES i rozciągają się znacznie szybciej, gdy stosuje się linearne, a nie proste wygładzanie. Ten temat jest omówiony w dalszej części sekcji ARIMA w uwagach. (Powróć na początek strony.) Przykłady prognozowania obliczeń A.1 Metody obliczania prognozy Dostępne są 12 metod obliczania prognoz. Większość z tych metod zapewnia ograniczoną kontrolę nad użytkownikami. Na przykład można określić wagę umieszczoną na ostatnich danych historycznych lub zakres danych daty używanych w obliczeniach. Następujące przykłady przedstawiają procedurę obliczania dla każdego z dostępnych metod prognozowania, biorąc pod uwagę identyczny zestaw danych historycznych. Poniższe przykłady wykorzystują takie same dane o sprzedaży w 2004 i 2005 roku, aby uzyskać prognozę sprzedaży w 2006 roku. Obok przewidywanej kalkulacji, każdy przykład zawiera symulowaną prognozę dla okresu trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego (opcja 193), która jest następnie wykorzystywana do procentu dokładności i średnich odchyleń bezwzględnych (rzeczywiste obroty w porównaniu z prognozą symulowaną). A.2 Prognoza wyników Kryteria W zależności od wyboru opcji przetwarzania oraz tendencji i wzorców istniejących w danych o sprzedaży, niektóre metody prognozowania będą działać lepiej niż inne dla danego zbioru danych historycznych. Metoda prognozowania odpowiednia dla jednego produktu może być nieodpowiednia dla innego produktu. Jest mało prawdopodobne, aby metoda prognozowania zapewniająca dobre wyniki w jednym etapie cyklu życia produktu pozostanie właściwa przez cały cykl życia. Można wybrać jedną z dwóch metod oceny bieżącej skuteczności metod prognozowania. Są to średnie odchylenia bezwzględne (MAD) i procent dokładności (POA). Obie te metody oceny skuteczności wymagają historycznych danych dotyczących sprzedaży dla określonego przez użytkownika okresu. Ten okres czasu nazywa się okresem holdout lub period best fit (PBF). Dane w tym okresie są wykorzystywane jako podstawa do rekomendowania, które z metod prognozowania będą wykorzystywane przy przygotowywaniu kolejnej prognozy prognozy. To zalecenie jest specyficzne dla każdego produktu i może się zmieniać z jednego generowania prognozy do następnego. Obydwa prognozowane metody oceny skuteczności są przedstawione na stronach następujących przykładów dwunastu metod prognozowania. A.3 Metoda 1 - Określony Procent W porównaniu z poprzednim rokiem Ta metoda pomnożona przez dane z poprzedniego roku o współczynnik określony przez użytkownika, na przykład o 1,10 dla 10 lub o 0,97 dla trzech obniżek. Wymagana historia sprzedaży: rok do obliczenia prognozy plus określona przez użytkownika liczba okresów czasu dla oceny prognozy (opcja 19). A.4.1 Prognoza Kalkulacja Zakres historii sprzedaży do wykorzystania przy obliczaniu współczynnika wzrostu (opcja przetwarzania 2a) 3 w tym przykładzie. Suma trzech miesięcy 2005 r .: 114 119 137 370 Suma tych samych trzech miesięcy w roku poprzednim: 123 139 133 395 Obliczony współczynnik 370395 0,9367 Oblicz prognozy: styczeń 2005 r. Sprzedaż 128 0,9367 119,8036 lub około 120 lutego 2005 r. Sprzedaż 117 0.9367 109.5939 lub około 110 marca 2005 r. Sprzedaż 115 0.9367 107.7205 lub około 108 A.4.2 Symulowany obliczenia prognozy Suma trzech miesięcy 2005 r. Przed okresem utrzymywania rezerwy (lipiec, sierpień, wrzesień): 129 140 131 400 Suma tych samych trzech miesięcy dla poprzedni rok: 141 128 118 387 Obliczony współczynnik 400387 1.033591731 Oblicz prognozę symulacji: październik 2004 r. sprzedaż 123 1.033591731 127.13178 listopad 2004 r. sprzedaż 139 1.033591731 143.66925 grudzień 2004 r. sprzedaż 133 1.033591731 137.4677 A.4.3 Procent dokładności Obliczenia POA (127.13178 143.66925 137.4677) (114 119 137) 100 408.26873 370 100 110.3429 A.4.4 Średnia obliczalność odchylenia bezwzględnego MAD (127.13178 - 114 143.66925 - 119 137.4677 - 137) 3 (13.13178 24.66925 0.4677) 3 12.75624 A.5 Metoda 3 - W ubiegłym roku do tego roku Ta metoda kopiuje dane sprzedaży z poprzedniego roku na następny rok. Wymagana historia sprzedaży: rok do obliczenia prognozy wraz z liczbą okresów czasu wyznaczonych do oceny prognozy (opcja 19). A.6.1 Prognoza Obliczanie Liczba okresów, które należy uwzględnić w średniej (opcja przetwarzania 4a) 3 w tym przykładzie Dla każdego miesiąca prognozy, średnie dane z poprzednich trzech miesięcy. Prognoza stycznia: 114 119 137 370, 370 3 123.333 lub 123 lutego prognoza: 119 137 123 379, 379 3 126.333 lub 126 Marzec prognoza: 137 123 126 379, 386 3 128.667 lub 129 A.6.2 Symulowana prognoza Obliczanie sprzedaży październik 2005 (129 140 133) 3 133.3333 listopad 2005 sprzedaż (140 131 114) 3 128.3333 grudzień 2005 sprzedaż (131 114 119) 3 121.3333 A.6.3 Procent dokładności Obliczenia POA (133.3333 128.3333 121.3333) (114 119 137) 100 103.513 A.6.4 Średni bezwzględny Obliczanie odchylenia MAD (133.3333 - 114 128.3333 - 119 121.3333 - 137) 3 14.7777 A.7 Metoda 5 - Przybliżenie liniowe Zbliżenie liniowe oblicza trend w oparciu o dwa punkty danych historii sprzedaży. Te dwa punkty definiują prostą linię trendu przewidzianą w przyszłości. Użyj tej metody z ostrożnością, ponieważ długie prognozy są wykorzystywane przez małe zmiany w zaledwie dwóch punktach danych. Wymagana historia sprzedaży: liczba okresów uwzględnienia w regresji (opcja przetwarzania 5a) plus 1 plus liczba okresów oceny wyników prognozy (opcja 19). A.8.1 Prognoza Obliczanie Liczba okresów uwzględnienia w regresji (opcja przetwarzania 6a) 3 w tym przykładzie Dla każdego miesiąca prognozy dodaj wzrost lub spadek w określonych przedziałach czasu przed okresem holdout poprzedniego okresu. Średnia z poprzednich trzech miesięcy (114 119 137) 3 123.3333 Podsumowanie ostatnich trzech miesięcy z uwzględnieniem ciężaru (114 1) (119 2) (137 3) 763 Różnica między wartościami 763 - 123.3333 (1 2 3) 23 Stosunek ( 12 22 32) - 2 3 14 - 12 2 Wartość1 RóżnicaRatio 232 11.5 Wartość2 Wartość średnia - wartość1 123.3333 - 11.5 2 100.3333 Prognoza (1 n) wartość value1 4 4 11.5 100.3333 146.333 lub 146 Prognoza 5 11.5 100.3333 157.8333 lub 158 Prognoza 6 11.5 100.3333 169.3333 lub 169 A.8.2 Symulowana prognoza Prognoza sprzedaży października 2004: Średnia z poprzednich trzech miesięcy (129 140 131) 3 133.3333 Podsumowanie ostatnich trzech miesięcy z uwzględnieniem ciężaru (129 1) (140 2) (131 3) 802 Różnica między Wartości 802 - 133.3333 (1 2 3) 2 Stosunek (12 22 32) - 2 3 14 - 12 2 Wartość1 RóżnicaRozwój 22 1 Wartość2 Średnia - wartość1 133.3333 - 1 2 131.3333 Prognoza (1 n) Wartość1 Wartość2 4 1 131.3333 135.3333 Listopad 2004 obroty Średnia z poprzednich trzech miesięcy (140 131 114) 3 128.3333 Podsumowanie ostatnich trzech miesięcy z uwzględnieniem ciężaru (140 1) (131 2) (114 3) 744 Różnica między wartościami 744 - 128.3333 (1 2 3) -25.9999 Wartość1 RóżnicaRatio -25.99992 -12.9999 Wartość2 Wskaźnik średniej wartości 1 128.3333 - (-12.9999) 2 154.3333 Prognoza 4 -12.9999 154.3333 102.3333 Sprzedaż w grudniu 2004 średnia z poprzednich trzech miesięcy (131 114 119) 3 121.3333 Podsumowanie ostatnich trzech miesięcy z uwzględnieniem ciężaru ( 131 1) (114 2) (119 3) 716 Różnica między wartościami 716 - 121.3333 (1 2 3) -11.9999 Wartość1 RóżnicaRatio -11.99992 -5.9999 Wartość2 Wartość średnia - wartość1 121.3333 - (-5.9999) 2 133.3333 Prognoza 4 (-5.9999 ) 133.3333 109.3333 A.8.3 Procent dokładności Obliczenie POA (135.33 102.33 109.33) (114 119 137) 100 93.78 A.8.4 Średni odchylenie bezwzględne MAD (135.33 - 114 102.33 - 119 109.33 - 137) 3 21.88 A.9 Metoda 7 - Secon d Approximation (regresja) Regresja liniowa określa wartości dla a i b w projekcie prognozy Y a bX w celu dopasowania prostej linii do danych historii sprzedaży. Podejście drugiego stopnia jest podobne. Jednakże ta metoda określa wartości dla a, b i c w projekcie prognozy Y a bX cX2 w celu dopasowania krzywej do historii historii sprzedaży. Ta metoda może być użyteczna, gdy produkt znajduje się w przejściu między etapami cyklu życiowego. Na przykład, gdy nowy produkt przejdzie od etapu wprowadzania do etapu wzrostu, tendencja sprzedaży może przyspieszyć. Z powodu drugiego rzędu, prognoza może szybko podchodzić do nieskończoności lub spada do zera (w zależności od tego, czy współczynnik c jest dodatni czy ujemny). Dlatego ta metoda jest użyteczna tylko w krótkim okresie czasu. Specyfikacja prognozy: Wzory określają a, b i c, aby dopasować krzywą dokładnie do trzech punktów. W opcji przetwarzania 7a określasz n, liczbę okresów gromadzenia danych w każdym z trzech punktów. W tym przykładzie n 3. W związku z tym rzeczywiste dane o sprzedaży od kwietnia do czerwca są połączone w pierwszym punkcie, Q1. Od lipca do września dodaje się razem, aby utworzyć Q2, a od października do grudnia suma do trzeciego kwartału. Krzywa zostanie dopasowana do trzech wartości Q1, Q2 i Q3. Wymagana historia sprzedaży: 3 n okresy obliczania prognozy plus liczba okresów potrzebnych do oceny prognozy (PBF). Liczba okresów uwzględnienia (opcja przetwarzania 7a) 3 w tym przykładzie Użyj poprzednich (3 n) miesięcy w blokach trzymiesięcznych: Q1 (kwiecień - czerwiec) 125 122 137 384 Q2 (lip - wrz) 129 140 131 400 Q3 ( Oct-Dec) 114 119 137 370 Następny krok polega na obliczeniu trzech współczynników a, b i c do wykorzystania w projekcie prognozowania Y a bX cX2 (1) Q1 a bX cX2 (gdzie X1) abc (2) Q2 a równanie (1) z równania (2) jest równe (2), a b c c2 (gdzie X 2) a 2b 4c (3) Q3 a bX cX2 (gdzie X3) a 3b 9c Rozwiąż trzy równania jednocześnie, i rozwiązać dla b (2) - (1) Q2 - Q1 b 3c Zamień to równanie dla b na równanie (3) (3) Q3 a 3 (Q2-Q1) - 3c c Na koniec zastąpić te równania dla aib (Q2 - Q1) - 3c c Q1 c (Q3 - Q2) (Q1 - Q2) 2 Metoda przybliżania drugiego stopnia oblicza a, b i c następująco: Q3 (Q1 - Q2) 2 (370 - 400) (384 - 400) 2 (370 - 400) -23 b (Q2-Q1) -3c (400-384) - (3 -23) 85 Y a bX cX2 322 85X (-23) X2 styczeń do marca Prognoza marcowa (X4): (322 340 - 368) 3 2943 98 za okres od kwietnia do czerwca prognoza (X5): (322 425 - 575) 3 57.333 lub 57 za okres od lipca do września (X6): (322 510 - 828) 3 1,33 lub 1 za okres od października do grudnia (X7) (322 595 - 11273 -70 A.9.2 Symulowana prognoza Obliczanie października, listopada i grudnia 2004 r. SprzedaŜ: Q1 (Jan - Mar) 360 Q2 (kwiecień - czerwiec) 384 Q3 (lip - wrzesień) 400 a 400 - 3 (384 - 360) 328 c (400 - 384) (360 - 384) 2 -4 b (384 - 360) - 3 (-4) 36 328 36 4 (-4) 163 136 A.9.3 Procent dokładności Obliczanie POA (136 136 136) (114 119 137) 100 110,27 A.9.4 Średnia obliczalność odchylenia bezwzględnego MAD (136 - 114 136 - 119 136 - 137) 3 13.33 A.10 Metoda 8 - Metoda elastyczna Metoda elastyczna (Procent powyżej n miesięcy poprzednich) jest podobna do metody 1, w procentach w zeszłym roku. Obydwa metody pomnożają dane o sprzedaży od poprzedniego okresu przez określony przez użytkownika czynnik, a następnie projektują, które skutkują w przyszłości. Procent oparty na ostatnim rocznym projekcji opiera się na danych z tego samego okresu w roku poprzednim. Metoda Elastyczność dodaje możliwość określania innego okresu poza tym samym okresem roku ubiegłego, co podstawę obliczeń. Mnożnik. Na przykład określ opcję 1.15 w opcji przetwarzania 8b, aby zwiększyć poprzednie dane dotyczące historii sprzedaży o 15. Okres bazowy. Na przykład n 3 spowoduje, że pierwsza prognoza zostanie oparta na danych o sprzedaży w październiku 2005 roku. Minimalna historia sprzedaży: określona przez użytkownika liczba okresów powrotu do okresu bazowego plus liczba okresów potrzebnych do oceny prognozy ( PBF). A.10.4 Średnia obliczalność odchylenia bezwzględnego MAD (148 - 114 161 - 119 151 - 137) 3 30 A.11 Metoda 9 - średnia ważona Średnia Średnia Średnia Średnia (WMA) jest podobna do metody 4, Moving Average (MA). Jednak przy średniej ważonej ruchomej można przypisać nierówne wagi do danych historycznych. Metoda oblicza średnią ważoną z ostatnich historii sprzedaży, aby osiągnąć prognozę na najbliższy okres. Dalsze dane są zwykle przypisywane większej wagi niż starsze dane, dzięki czemu WMA reaguje na zmiany poziomu sprzedaży. Jednak prognozowane nastawienia i systematyczne błędy nadal występują, gdy historia sprzedaży produktów wykazuje silny trend lub sezonowe wzorce. Metoda ta lepiej sprawdza się w przypadku prognoz krótkoterminowych produktów dojrzałych, a nie na produkty w fazie wzrostu lub starzenia się cyklu życiowego. n liczba okresów historii sprzedaży do wykorzystania w kalkulacji prognozy. Na przykład określić opcję n 3 w opcji przetwarzania 9a, aby wykorzystać trzy ostatnie okresy jako podstawę projekcji do następnego okresu. Duża wartość n (np. 12) wymaga większej historii sprzedaży. Prowadzi to do stabilnej prognozy, ale będzie powolna rozpoznawać zmiany poziomu sprzedaży. Z drugiej strony mała wartość dla n (np. 3) reaguje szybciej na zmiany poziomu sprzedaży, ale prognoza może wahać się tak bardzo, że produkcja nie może odpowiadać na zmiany. Masa przypisana do każdego z historycznych okresów danych. Przyznane ciężary muszą wynosić 1,00. Na przykład, gdy n 3, przypisać ciężary 0,6, 0,3 i 0,1, przy czym najnowsze dane otrzymują największą wagę. Minimalna wymagana historia sprzedaży: n plus liczba okresów potrzebnych do oceny prognozy (PBF). MAD (133.5 - 114 121.7 - 119 118.7 - 137) 3 13.5 A.12 Metoda 10 - Wygładzanie liniowe Ta metoda jest podobna do metody 9, ważonej średniej przemieszczania (WMA). Jednak zamiast arbitralnie przyporządkować odważniki do danych historycznych, formułę stosuje się do przypisania odważników, które spadają liniowo i sumują się do 1,00. Metoda następnie oblicza średnią ważoną z ostatnich historii sprzedaży, aby osiągnąć prognozę na krótką metę. Podobnie jak w przypadku wszystkich liniowych średnich kroczących technik prognozowania, prognozowane nastawienia i błędy systematyczne występują, jeśli historia sprzedaży produktów wykazuje silny trend lub sezonowe wzorce. Metoda ta lepiej sprawdza się w przypadku prognoz krótkoterminowych produktów dojrzałych, a nie na produkty w fazie wzrostu lub starzenia się cyklu życiowego. n liczba okresów historii sprzedaży do wykorzystania w kalkulacji prognozy. Jest to określone w opcji przetwarzania 10a. Na przykład podaj n 3 w opcji przetwarzania 10b, aby wykorzystać najnowsze trzy okresy jako podstawę projekcji do następnego okresu. System automatycznie przypisa wagi do danych historycznych, które spadają liniowo i wynoszą 1,00. Na przykład, gdy n 3, system przypisze wagi 0,5, 0,3333 i 0,1, przy czym najstarsze dane otrzymują największą wagę. Minimalna wymagana historia sprzedaży: n plus liczba okresów potrzebnych do oceny prognozy (PBF). A.12.1 Prognoza Obliczanie Liczba okresów uwzględniających średnią wygładzania (opcja przetwarzania 10a) 3 w tym przykładzie Stosunek dla jednego okresu poprzedzającego 3 (n2 n) 2 3 (32 3) 2 36 0,5 Współczynnik dla dwóch okresów poprzedzających 2 (n2 n ) 2 2 (32 3) 2 26 0.3333 .. Współczynnik dla trzech okresów poprzedzających 1 (n 2 n) 2 1 (32 3) 2 16 0.1666 .. Prognoza stycznia: 137 0.5 119 13 114 16 127.16 lub 127 Luty prognoza: 127 0.5 137 13 119 16 129 Prognoza marcowa: 129 0.5 127 13 137 16 129.666 lub 130 A.12.2 Symulowana prognoza Obliczenia Sprzedaż w październiku 2004 r. 129 16 140 26 131 36 133.6666 listopad 2004 r. Sprzedaż 140 16 131 26 114 36 124 grudnia 2004 r. Sprzedaż 131 16 114 26 119 36 119.3333 A.12.3 Procent dokładności Obliczenie POA (133.6666 124 119.3333) (114 119 137) 100 101.891 A.12.4 Średni odchylenie bezwzględne MAD (133.6666 - 114 124 - 119 119.3333 - 137) 3 14.1111 A.13 Metoda 11 - Wyrównywanie wykładnicze Metoda ta jest podobna do metody 10, Wygładzanie liniowe. W wyrównywaniu liniowym system przypisuje wagi danych historycznych, które spadają liniowo. W wyrównywaniu wykładniczym system przypisuje odważniki, które rozkładają się wykładniczo. Wyrażenie predykcyjne równa jest: Prognoza a (poprzednia faktyczna sprzedaż) (1 - a) Poprzednia prognoza Prognoza jest średnią ważoną rzeczywistej sprzedaży z poprzedniego okresu i prognozy z poprzedniego okresu. a jest wagą stosowaną do rzeczywistej sprzedaży za poprzedni okres. (1 - a) jest wagą zastosowaną do prognozy dla poprzedniego okresu. Prawidłowe wartości w zakresie od 0 do 1, i zwykle mieszczą się w zakresie od 0,1 do 0,4. Suma ciężarów wynosi 1,00. a (1 - a) 1 Należy przypisać wartość dla stałej wygładzania, a. Jeśli nie ustawisz wartości dla stałej wygładzania, system oblicza założoną wartość w oparciu o liczbę okresów historii sprzedaży określoną w opcji przetwarzania 11a. stała wygładzania używana do obliczania średniej wygładzonej dla ogólnego poziomu lub wielkości sprzedaży. Poprawne wartości w zakresie od 0 do 1. n zakresu danych historii sprzedaży, które mają zostać uwzględnione w obliczeniach. Ogólnie, jeden rok danych dotyczących historii sprzedaży jest wystarczający, aby oszacować ogólny poziom sprzedaży. W tym przykładzie wybrano małą wartość dla n (n 3) w celu zredukowania ręcznych obliczeń wymaganych do sprawdzenia wyników. Wyrównywanie wykładnicze może wygenerować prognozę na podstawie zaledwie jednego historycznego punktu danych. Minimalna wymagana historia sprzedaży: n plus liczba okresów potrzebnych do oceny prognozy (PBF). A.13.1 Prognoza Obliczanie Liczba okresów uwzględnienia w średniej wygładzania (opcja przetwarzania 11a) 3 oraz współczynnik alfa (opcja przetwarzania 11b) w tym przykładzie jest pustym elementem najstarszych danych handlowych 2 (11) lub 1, gdy alfa jest określony współczynnik 2 najstarszych danych handlowych 2 (12) lub alfa, gdy alfa jest określony jako współczynnik trzeciej najstarszej sprzedaży 2 (13) lub alfa, gdy alfa jest określony współczynnikiem dla ostatnich danych sprzedaży 2 (1n) , lub alfa, gdy alfa jest określony listopad Sm. Średnia a (Październik Rzeczywisty) (1 - a) Październik Sm. Średnia 1 114 0 0 114 grudzień Sm. Średnia a (Listopad Rzeczywisty) (1 - a) Listopad Sm. Średnia 23 119 13 114 117.3333 Styczeń Prognoza a (grudzień Aktualne) (1 - a) Grudzień Sm. Średnia 24 137 24 117.3333 127.16665 lub 127 Luty Prognoza Styczeń Prognoza 127 Marzec Prognoza Styczeń Prognoza 127 A.13.2 Symulowana Prognoza Obliczanie Lipiec 2004 Sm. Średnia 22 129 129 sierpnia Sm. Średnia 23 140 13 129 136.3333 Wrzesień Sm. Średnia 24 131 24 136.3333 133.6666 Październik, 2004 sprzedaŜ Wrz. Sm. Średnia 133.6666 Sierpień, 2004 Sm. Średnia 22 140 140 września Sm. Średnia 23 131 13 140 134 października Sm. Średnia 24 114 24 134 124 listopad, 2004 sprzedaże Wt. Średnia 124 września 2004 Sm. Średnia 22 131 131 października Sm. Średnia 23 114 13 131 119.6666 Listopad Sm. Średnia 24 119 24 119.6666 119.3333 Sprzedaż w grudniu 2004 r. Wrz. Średnia 119.3333 A.13.3 Procent obliczenia dokładności POA (133.6666 124 119.3333) (114 119 137) 100 101.891 A.13.4 Średnia obliczalność odchylenia bezwzględnego MAD (133.6666 - 114 124 - 119 119.3333 - 137) 3 14.1111 A.14 Metoda 12 - wyrównywanie wykładnicze z tendencją i sezonowością Ta metoda jest podobna do metody 11, Exponential Smoothing, która wylicza średnią wygładzoną. Metoda 12 zawiera jednak również termin w równaniu prognozującym do wyliczenia wygładzonej tendencji. Prognoza składa się ze średniej wygładzonej dostosowanej do tendencji liniowej. Jeśli określono w opcji przetwarzania, prognoza jest również dostosowywana do sezonowości. stała wygładzania używana do obliczania średniej wygładzonej dla ogólnego poziomu lub wielkości sprzedaży. Prawidłowe wartości zakresu alfa wynoszą od 0 do 1. b stała wygładzania używana do obliczania średniej wygładzonej dla składnika tendencji prognozy. Prawidłowe wartości dla zakresu beta od 0 do 1. Niezależnie od tego, czy indeks sezonowy jest stosowany do prognozy a i b. Nie muszą dodawać do 1.0. Minimalna wymagana historia sprzedaży: dwa lata plus liczba okresów potrzebnych do oceny prognozy (PBF). Metoda 12 wykorzystuje dwa równania wyrównania wykładniczego i jedną prostą średnią do obliczania średniej wygładzonej, wygładzonej tendencji i prostego średniego czynnika sezonowego. A.14.1 Kalkulacja prognozy A) Wyraźna geometrycznie średnia wartość MAD (122.81 - 114 133.14 - 119 135.33 - 137) 3 8.2 A.15 Ocena prognoz Możesz wybrać metody prognozowania, aby wygenerować aż dwanaście prognoz dla każdego produktu. Każda metoda prognozowania prawdopodobnie utworzy nieco inną projekcję. Gdy przewidziano tysiące produktów, trudno jest podjąć subiektywną decyzję co do tego, które z prognoz użyć w planach każdego z produktów. System automatycznie ocenia wydajność każdego wybranego sposobu prognozowania i dla każdego z produktów. Możesz wybrać jeden z dwóch kryteriów wydajności, średniego odchylenia bezwzględnego (MAD) i procentu dokładności (POA). MAD jest miarą błędu prognozy. POA jest miarą przewidywanego nastawienia. Obie te techniki oceny skuteczności wymagają rzeczywistych danych dotyczących historii sprzedaży dla określonego przez użytkownika okresu. Ten okres najnowszej historii zwany jest okresem holdout lub period best fit (PBF). Aby zmierzyć skuteczność metody prognozowania, użyj prognozowych formuł do symulacji prognozy na historyczny okres utrzymywania rezerwy. Zwykle występują różnice między rzeczywistymi danymi dotyczącymi sprzedaży a symulowaną prognozą dla okresu utrzymywania rezerwy. Gdy wybrano wiele metod prognozy, ten sam proces występuje dla każdej metody. Wiele prognoz jest obliczanych w okresie holdout i porównywane do znanych historii sprzedaży w tym samym okresie czasu. Zalecana jest metoda prognozowania, która najlepiej pasuje pomiędzy prognozą a rzeczywistą sprzedażą w okresie zawieszenia, do wykorzystania w planach. To zalecenie jest specyficzne dla każdego produktu i może zmieniać się z jednego generowania prognozy na drugie. A.16 Średnie odchylenie bezwzględne (MAD) MAD jest średnią (lub średnią) wartości bezwzględnych (lub wielkości) odchyleń (lub błędów) pomiędzy rzeczywistymi i prognozowanymi danymi. MAD jest miarą średniej wielkości błędów oczekiwanych, biorąc pod uwagę metodę prognozowania i historię danych. Ponieważ w obliczaniu są stosowane wartości bezwzględne, błędy dodatnie nie eliminują błędów negatywnych. W porównaniu z kilkoma metodami prognozowania, ten z najmniejszym MAD okazał się być najbardziej niezawodny dla tego produktu w tym okresie utrzymywania. Jeśli prognoza jest bezstronna, a błędy są rozproszone, istnieje prosty związek matematyczny pomiędzy MAD a dwoma innymi wspólnymi miarami dystrybucji, odchylenia standardowego i średniego kwadratu: A.16.1 Procent dokładności (POA) Procent dokładności (POA) jest miara prognozowania. Kiedy prognozy są zbyt wysokie, gromadzone są zapasy i koszty zapasów wzrastają. Kiedy prognozy są konsekwentnie dwa niskie, zapasy są konsumowane, a obsługa klienta spada. Prognoza, która wynosi 10 jednostek za niska, a następnie 8 jednostek za wysoka, a następnie 2 jednostki za wysoka, byłoby nieprzewidywalną prognozą. Błąd dodatni wynoszący 10 jest anulowany przez błędy ujemne w wysokości 8 i 2. Błąd Stan faktyczny - prognoza Kiedy produkt można przechowywać w magazynie, a gdy prognoza jest bezstronna, można zastosować niewielką ilość zapasów bezpieczeństwa, aby buforować błędy. W tej sytuacji nie jest tak ważne, aby wyeliminować błędy prognozy, ponieważ ma generować nieprzewidywalne prognozy. Jednakże w przemyśle usługowym powyższa sytuacja byłaby postrzegana jako trzy błędy. W pierwszym okresie służby byłyby niewystarczające, a następnie przez wiele kolejnych okresów. W usługach, wielkość błędów prognozy jest zazwyczaj ważniejsza niż przewidywana tendencja. Podsumowanie w okresie holdoutu pozwala na pozytywne błędy w celu wyeliminowania negatywnych błędów. Gdy całkowita sprzedaż przekracza całkowitą prognozę sprzedaży, współczynnik ten jest większy niż 100. Oczywiście, nie da się dokładnie określić dokładności 100. Jeśli prognoza jest bezstronna, współczynnik POA wynosi 100. Dlatego też bardziej pożądane jest 95 dokładne, niż dokładne 110. Kryteria POA wybierają metodę prognozowania, która ma współczynnik POA najbliższy 100. Skryptowanie na tej stronie ulepsza nawigację treści, ale w żaden sposób nie zmienia zawartości. MPR2 - Prognozowanie zapotrzebowania Typ prognozowania, który wykorzystuje stowarzyszenia przyczynowo-skutkowe do przewidywania i wyjaśnienia zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi a zależnymi. Przykładem modelu przyczynowego jest model ekonometryczny służący do wyjaśnienia zapotrzebowania na budowę mieszkań w oparciu o bazę klientów, stopy procentowe, dochody osobiste oraz dostępność gruntów. CPFR (planowanie współpracy, prognozowanie uzupełniania wzmacniaczy) Proces współpracy, w ramach którego partnerzy z łańcuchem dostaw mogą wspólnie zaplanować kluczowe działania w zakresie łańcucha dostaw od produkcji i dostarczania surowców do produkcji i dostarczania produktów końcowych klientom końcowym. Współpraca obejmuje planowanie biznesowe, prognozy sprzedaży i wszystkie operacje wymagane do uzupełnienia surowców i wyrobów gotowych. W tym artykule opisano techniki prognozowania, które wykorzystują proste i ważone modele średnie ruchome w serii czasowej. Opisuje także stosowanie średniego podejścia odchylenia bezwzględnego w celu określenia, który z tych modeli daje dokładniejsze przewidywanie. Tło Średniometr jest bardzo popularną techniką prognozowania szeregów czasowych. Jest przydatna, gdy chcesz analizować zmienną (na przykład sprzedaż, uczestnicy seminarium, zwroty, konta itp.) Przez kilka kolejnych okresów, zwłaszcza jeśli nie ma innych danych, z którymi można przewidzieć wartość następnego okresu. Często lepiej jest korzystać z danych historycznych do prognozowania przyszłych wartości, a nie prostych szacunków. Średnie kroczące kompensują wahania krótkoterminowe i podkreślają długoterminowe trendy lub cykle. Zasadniczo średnie kroczące przewidują wartość następnego okresu, uśredniając wartość n poprzednich okresów. Prosta średnia ruchoma (SMA) Średnia średnia ruchoma jest średnią wartości w ciągu ostatnich n okresów. Liczba okresów, które należy analizować w średniej ruchomości, zależy od rodzaju ruchu, w którym jesteś zainteresowany. W poniższej formule poprzednie wartości n dla D są używane do obliczania prognozowanej wartości F dla okresu t1. Ważona średnia ruchoma (WMA) Czasami wartości z ostatnich miesięcy są bardziej wpływowe jako wskaźniki predykcyjne wartości na nadchodzący miesiąc, więc model powinien dać im większą wagę. Ten typ modelu jest znany jako ważona średnia ruchoma. Użyte obciążenie może być dowolne, jeśli suma wagi wynosi 1: Załóżmy, że firma farmaceutyczna chce przewidzieć zapotrzebowanie na najpopularniejszy lek, aby upewnić się, że w nadchodzącym miesiącu mają wystarczającą ilość zapasów na zamówienia. Aby pomóc firmie w sformułowaniu dokładnej prognozy, menedżer ds. Planowania popytu analizuje 3-miesięczną średnią ruchową, ponieważ popyt może wahać się znacznie od ponad jednej czwartej. Najpierw obliczamy przewidywaną wartość przy użyciu zarówno technik SMA, jak i WMA. Następnie opracowujemy model i oceniamy, która technika daje dokładniejszą prognozę. Popyt (SMA) WYBIERZ ((WYBIERANIE WYMAGANIA (Suma) DO POPRZEDNIEGO (Miesiąc Rok (Daty zapotrzebowania), 1)) (WYBIERZ ZADANIE (Suma) DO POPRZEDNIEGO (Miesiąc Rok (Daty zapotrzebowania), 2)) (WYBIERZ PODCZAS (MonthYear (Data zapotrzebowania), 3))) 3 Zauważ, że użyliśmy klauzuli FOR PREVIOUS dla sumy zapotrzebowania z ostatnich trzech okresów. Po podaniu wartości zapotrzebowania na ostatnie trzy okresy możemy podzielić sumę o 3 na obliczanie średniej. Popyt (WMA) Aby obliczyć zapotrzebowanie przy użyciu WMA, podajemy wagę 3 do ostatniego okresu, waga 2 do następnego ostatniego okresu, a wagę 1 do następnego ostatniego okresu. Należy zauważyć, że stosunek tych wartości wynosi 50: 33: 17, co odpowiada wymaganiu, aby suma wagi równa 1. WYBIERZ (0.5 (WYBIERANIE ZADANIA (Suma) DO POPRZEDNIEJ (Miesiąc Rok (Daty zapotrzebowania), 1))) (0.33 ( SELECT Żądanie (Suma) DO POPRZEDNIEJ (miesiąc Lata (Daty zapotrzebowania), 2))) (0,17 (WYBIERANIE ZADANIA (Suma) DO POPRZEDNIEJ (Miesiąc Rok (Daty zapotrzebowania), 3))) Dzielenie tych danych przez MonthYear daje następujący pogląd: że w bieżącym miesiącu jest kwiecień 2017 r., otrzymamy dwie wartości na popyt w maju 2017 r .: jedna SMA i jedna MWA. Teraz sprawdź, która z tych dwóch wartości jest dokładniejsza. Określenie dokładności modelu średniej ruchomości obliczającego średnie odchylenie bezwzględne (MAD) Zazwyczaj jakość modelu prognozowego jest mierzona przez jego margines błędu między rzeczywistymi a przewidywanymi wynikami, a wspólnym pomiarem dokładności prognozy jest średnie odchylenie bezwzględne (MAD) ). Dla każdej prognozowanej wartości w serii obliczamy wartość bezwzględną różnicy między rzeczywistymi i prognozowanymi wartościami (odchylenie). Następnie obliczymy te bezwzględne odchylenia w celu obliczenia MAD. MAD może nam pomóc w określeniu liczby przeciętnych okresów, wagi przypisania do każdego okresu lub obu. Model z najniższą wartością MAD jest zazwyczaj najlepszym wyborem. Pozwala obliczyć MAD dla dwóch modeli: Odchylenie odchylenia (SMA) (WMA)

Opcjonalne strategie handlowe strategie

Opcje Strategie Handlowe Strategie handlowe Kupowanie opcji kupna. Korzystanie z opcji call lub dokonywanie transakcji z długim kontem jest prostą i prostą strategią wykorzystywania tendencji wzrostowych lub tendencji wzrostowej. Jest to prawdopodobnie najbardziej podstawowa i najbardziej popularna strategia opcji Po zakupie opcji połączenia nazywanej również ustaleniem długiej pozycji możesz to zrobić Powiadom ją Wykonaj swoje prawo do zakupu akcji po cenie strajku w lub przed upływem terminu ważności Upewnij się, że wygasnie. JAK ZGROMADZENIE OPCJE. Opcja call daje prawo, ale nie obowiązek kupna akcji lub odwoływania go od swojego właściciela w cenie opcji za okres ustalony przez określony czas, dopóki opcje nie wygasną i przestaną obowiązywać. Zwykle głównym powodem zakupu opcji kupna jest ponieważ uważasz, że akcje bazowe docenią przed wygaśnięciem więcej niż cena strajku wraz z premią zapłaconą za opcję Celem jest umożliwienie odwrotu i sprzedaży połączenia po wyższej cenie niż to, zapłacił za to. Maksymalna kwota, którą możesz stracić z długim wezwaniem, to początkowy koszt handlu premii płaconej, plus prowizje, ale potencjał wzrostu jest nieograniczony. Jednakże, ponieważ opcje są marnotrawni, czas będzie działał przeciwko tobie. upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu, by być dobrym. Strategie kupna Kupuj opcje. Inwestorzy od czasu do czasu chcą uchwycić zyski z dołu, a kupowanie opcji put to świetny sposób na to. Ta strategia pozwala na zdobycie zysków z ruchu w dół w ten sam sposób, w jaki przechwytywasz pieniądze na połączeniach z ruchu na wyższym poziomie Wiele osób również stosuje tę strategię do zabezpieczenia żywopłotów, które mają już własne, jeśli spodziewają się krótkotrwałych spadków w akcjach. Kiedy kupujesz opcję put, daje to prawo, ale , a nie obowiązek sprzedaży lub kogoś innego w określonym czasie za określoną cenę za określony okres czasu, gdy Twoje opcje wygasną i przestały być ważne. Dla wielu podmiotów gospodarczych, kupowanie stawia na akcje, które uważają za głowę niższe, może prowadzić mniej ri sk niż zwarcie zapasów, a także zapewnienie większej płynności i dźwigni finansowej Wiele zasobów, które mają spadać, jest mocno zwarte Z tego powodu trudno wypożyczyć akcje zwłaszcza na zasadzie krótkoterminowej. Z drugiej strony, zakupienie wkładu jest na ogół łatwiejsze i nie wymaga Ci pożyczania czegokolwiek Jeśli czas porusza się przeciwko tobie i głowie wyższe, twoja strata jest ograniczona do premii płaconej, jeśli kupisz put Jeśli masz krótki czas, straty są potencjalnie nieograniczone, Zyski dla opcji put są teoretycznie nieograniczone do zera, jeśli towar bazowy straci grunt. Strategie handlowe objęte Calls. Pomocowane połączenia są często jedną z pierwszych strategii opcji, które inwestor spróbuje po pierwszym rozpoczęciu korzystania z opcji Zazwyczaj inwestor będzie posiada już udziały w akcjach bazowych i sprzeda najtańsze wezwanie do zbierania premii Inwestor gromadzi premię za sprzedaż połączenia i jest chroniony lub chroniony w przypadku, gdy opcja jest z dala, ponieważ akcje są dostępne do dostarczenia w razie potrzeby, bez dodatkowych nakładów pieniężnych. Jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy stosują tę strategię, jest generowanie dodatkowych dochodów na tym stanowisku z nadzieją, że opcja ta wygasa bez wartości, the-money przez wygaśnięcie W tym scenariuszu inwestor trzyma zarówno zebrany kredyt, jak i akcje na papierze bazowym. Innym powodem jest zablokowanie niektórych zysków. Maksymalny potencjalny zysk dla objętego połączenia to różnica pomiędzy zakupioną ceną a ceną cena połączenia z każdą sumą kredytu zebraną w celu sprzedaży połączenia Najlepszym scenariuszem dla objętego abonamentu jest czas, w którym towar zostanie sfinalizowany w wyniku sprzedanego strajku telefonicznego. Maksymalna strata, jeśli doświadczenie akcji spadnie do zera, jest cena nabycia strajku pomniejszona o pobraną opłatę za rozmowę Oczywiście, jeśli inwestor zobaczył, że jego stado wzrasta do zera, prawdopodobnie zdecydowałby się na zamknięcie pozycji na długo przed tym terminem. jony Strategie Handlowe Środki zabezpieczone gotówką. Strategia wprowadzania gotówki zabezpieczona składa się z sprzedanej opcji sprzedaży, zazwyczaj takiej, która jest najkorzystniejsza od ceny, a cena strajku jest niższa od aktualnej ceny akcji. Część zabezpieczona gotówką siatkę bezpieczeństwa dla inwestora i jego pośrednika, ponieważ wystarczająca ilość środków pieniężnych jest pod ręką, aby kupić akcje w przypadku cesji. Inwestorzy często sprzedają stany i zabezpieczają je gotówką, gdy mają umiarkowanie optymistyczne perspektywy na akcje Zamiast kupować natychmiast sprzedają put i zbierają niewielką premię, czekając, aż zapasy spadną do bardziej przystojnego punktu zakupu. Jeśli wykluczamy możliwość pozyskania akcji, maksymalny zysk to premia zebrana na sprzedaż put maksymalna strata jest nieograniczona do zera, dlatego wielu pośredników zarabia środki pieniężne w celu zakupu zapasów, jeśli jest to dla Ciebie Breakeven za krótką strategię put jest cena strajku sprzedanego put mniej premium paid. Options Trading Strategie Credit S preads. Option spread to kolejny sposób stosunkowo początkujących opcji dla początkujących, które mogą zacząć badać tę nową rodzinę instrumentów pochodnych Najbardziej podstawową kombinacją depozytów kredytowych i debetowych jest połączenie dwóch stołów lub połączeń w celu uzyskania kredytu lub debetu netto i stworzenia strategii oferującej zarówno ograniczoną nagrodę, jak i ograniczoną Ryzyko kredytowe Istnieją cztery rodzaje spreadów podstawowych spreadów: Spread spreadów na rynku oraz spreadów na bull put i spreadów depozytowych Spread na bull call i naliczanie spreadów Jak sugerują ich nazwy, rozpowszechnianie kredytu jest otwierane, gdy sprzedawca rozprowadza spread i zbiera spready depozytowe gdy inwestor kupuje spread, płaci zapłatę, aby to zrobić. We wszystkich typach spready poniżej, opcje zakupione sprzedane są na tym samym zabezpieczeniu bazowym iw tym samym miesiącu wygaśnięcia. Bear Call Spreads. Poszczególność call bear obejmuje jeden sprzedany telefon i odebrane połączenie typu "no-the-money", ponieważ zakupiony telefon jest droższy od zakupionego, przedsiębiorca zbiera wstępną premię, gdy handel jest wykonywany a następnie ma nadzieję na utrzymanie niektórych, jeśli nie wszystkie tego kredytu, gdy wygasną opcje Opłaty za rozmowę niedźwiedzia mogą być również określane jako krótka rozmowa lub rozłożenie w ramach kredytu w trybie pionowym. Profil strategii wynagradzania za ryzyko może się różnić w zależności od samotności z wybranych opcji, czy są już niekomercyjne, gdy handel jest wykonywany lub w pieniądzu, wymagając wyraźniejszego przesunięcia w dół opcji leżących u podstaw opcji Out-of-the-money będzie naturalnie tańszy, a zatem początkowy kredyt zostanie odebrany Mniejsi kupcy akceptują tę małą premię w zamian za niższe ryzyko, ponieważ opcje wykraczające poza pieniądze są bardziej prawdopodobne, że wygasną bezwartościowo. Minimalna strata, jeśli akcje bazowe będą sprzedawane przed długim strajkiem, jest różnica w cenach strajku pomniejszona o wypłaconą premię Na przykład, jeśli przedsiębiorca sprzedaje 32 50 połączeń i kupuje 35 połączeń, zbierając kwotę 90 centów, maksymalna strata przy przejściu powyżej 35 to 1 60 Maksymalny potencjalny zysk jest ograniczony do kredytu zebranego, jeśli t jego akcje są niższe niż krótki strajk telefoniczny po wygaśnięciu Breakeven to strajk kupionego wkładu powiększony o kredyt netto zebrany w powyższym przykładzie, 35 90.Bull Put Spreads. Są umiarkowaną, neutralną strategią, za którą sprzedawca zbiera premię , kredytu, przy otwieraniu handlu Zazwyczaj, w zależności od tego, czy spread jest na rynku, na miejscu, czy poza rynkiem, sprzedawca rozpowszechniający byki chce, aby zapasy utrzymały obecny poziom lub postępować skromnie Ze względu na fakt, że kredyt jest gromadzony w momencie rozpoczęcia handlu, idealnym scenariuszem jest, aby oba stany straciły bezwartościowe. W tym celu akcje muszą być sprzedawane powyżej wyższej ceny strajku po wygaśnięciu. W przeciwieństwie do bardziej agresywnej gry uprzywilejowanej, np. długie wezwanie, zyski są ograniczone do zgromadzonego kredytu Ale ryzyko jest również ograniczone do określonej kwoty, bez względu na to, co dzieje się z bazą maksimum straty jest tylko różnica w cenach strajku niż początkowy kredyt Breakeven jest wyższym strajkiem cena mniej tego kredytu. Podczas gdy kupcy nie zbierają 300 zwrotów dzięki spreadom kredytowym, mogą one być dla handlowców sposobem na stały pobór niewielkich kredytów. Jest to szczególnie ważne, gdy poziomy zmienności są wysokie, a opcje mogą być sprzedawane za rozsądną premią. Strategie handlowe Debit Spreads. Bull Call Spreads Spread spread byków jest umiarkowaną strategią wzrostu dla inwestorów, którzy wykazują niewielki wzrost lub co najmniej nie ma żadnych minusów w akcje ETF lub indeksu Dwustronne pionowe rozprzestrzenianie łączy tę samą liczbę zakupionych, rozmowy krótkoterminowe i krótkie sprzedawane rozmowy krótkoterminowe Inwestor płaci wypłatę w celu otwarcia tego typu spread. The strategia jest bardziej konserwatywna niż zwykły długoterminowy zakup, ponieważ sprzedawane połączenia o wyższym strajku pomagają w zrównoważeniu zarówno koszt, jak i ryzyko zakupu obietnicy niższego strajku. Również maksymalne ryzyko rozłamu abonenckiego to po prostu obciążenie zapłacone w momencie zawierania transakcji plus prowizje Maksymalna strata jest znoszona, jeśli udziały są w obrocie poniżej długiego strajku, w którym to momencie oba warianty wygasają bezwartościowy Maksymalny potencjalny zysk dla spreadu z tytułu byków jest różnicą między cenami strajku pomniejszoną o zapłatę Wynagrodzenie jest dłuższym strajkiem plus zadeklarowane zapłacone Powyżej tego poziomu spread rozpoczyna się zarabiać pieniądze. Załóż kombinezony. Inwestorzy korzystają z tej strategii opcji, kupując jedno wprowadzone i równocześnie sprzedając inny niższy strajk, płacąc obciążenie transakcji Inwestor może wykorzystać tę strategię, jeśli spodziewa się umiarkowanego spadku akcji bazowej, ale chce odstąpić od kosztów długiego czasu. Maximum straty poniesione, jeśli podstawowe papiery wartościowe jest przedmiotem obrotu powyżej długiego strajku w momencie wygaśnięcia jest ograniczona do zapłaconego zapłaty Maksymalny potencjalny zysk jest ograniczony różnicą pomiędzy sprzedawanych i nabytych strajku cen bez tej premii i jest osiągnięty, jeśli podstawowy handel na południe od krótkiego wprowadzenia Breakeven to strajk zakupionego przedmiotu bez pomniejszenia zapłaty netto. Zobaczcie, teraz już nauczyłeś się podstawy i może być świąd, aby spróbować swoich sił w wirtualnym handlu ofertami Jest to czas, aby wybrać brokera, jeśli nie masz już. Artykuł wydrukowane z InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC.10 Strategie Options Aby Know. Too często, handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii dostępnych jest, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednakże handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej możliwości opcji, pojazd handlowy Mając to na uwadze, wspólnie pokazujemy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile opcji strategie są dostępne w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym w m ind, połączyliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i wskazywać kierunek we właściwym kierunku1. Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, można również zaangażować się w podstawowe pokrycie połączenia lub buy - strategia zapisu W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Ilość posiadanych aktywów powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często używają tej pozycji, mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów i chcą zarobić dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub zabezpieczyć się przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strategie Call for Caller for A Falling Market.2 Żonaty Put. W strategii dotyczącej zamążpójścia, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, na przykład akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę sh ares Inwestorzy stosują tę strategię, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się chronić przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie gwałtownie Więcej informacji na temat korzystania strategia ta widzi w związku małżeńskim stanowi zabezpieczone powiązanie.3 Bull Call Spread. In strategia rozpowszechniania abonamentu na ciało, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna po określonej cenie strajku i sprzedawać taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną strajku. mają ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe kredyty na akcje Bull i Bear Credit Spread Bear. Strategia oparta na niedźwiedziu wprowadza kolejną formę pionowego rozprzestrzeniania, takiego jak spread w byku. W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put a ta konkretna cena strajku i sprzedaż tej samej liczby stempli za niższą ceną strajku Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały taką samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest nieobrabiany i oczekuje, że cena bazowa spadnie oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest dokonywana poprzez zakup opcji wypłaty poza lokatą i pisanie opcja call of money w tym samym czasie, dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak udziały Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcjach zyska znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży ich udziały Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu oraz na temat pracy w osłonie ochronnej.6 Długa metoda wyważania. Strategia długich straddle to strategia, w której inwestor kupuje zarówno cal l i umieścić opcję z taką samą ceną, ceną bazową i datą wygaśnięcia tej samej ceny Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewna, w jakim kierunku podejmie się ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu kontraktów opcji Więcej informacji można przeczytać w Strategii Straddle Proste podejście do rynku neutralne.7 Długie strąki. W strategii długiej strangli, inwestor kupuje połączenie i opcja zakupu z takim samym terminem zapadalności i aktywów bazowych, ale z różnymi cenami strajkującymi Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajkowej opcji kupna, a oba opcje nie będą mogły zostać zrealizowane Inwestor, który korzysta z tej strategii uważa, że ​​aktywa bazowe s cena będzie miał duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku odbędzie się Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie zazwyczaj będzie być mniej kosztowne niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get Strong Strong Hold With Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacji dwóch różnych stanowisk lub kontraktów strategia oparta na rozkładzie motyli, inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię spreadu na niekorzystnych warunkach, a także wykorzystują trzy różne ceny za strajk. Przykładowo, jeden rodzaj spreadów motylkowych obejmuje zakup jednej opcji zlecenia kupna przy najniższej cenie strajku, a sprzedaż dwóch zadzwonić z wyższą niższą ceną strajku, a następnie jedną ostatnią opcję z wyższą niższą ceną strajku Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie trzyma długie i krótkie pozycje w dwóch różnych strategiach uduszenia Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza Polecamy zapoznanie się z tą strategią w "Take Flight With Iron Condor", aby spróbować wyeliminować kondoratory i wypróbować strategię dla siebie bez ryzyka za pomocą narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. strategia, którą tutaj pokażemy, to motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie ramię z równoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i stawia, jako w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku opcji wykorzystywanych Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby zrozumieć to strategia więcej, czytaj Co to jest strategia Opcji Motyli Żelazowych. Artykuły z lat 90-tych. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać Dni długu zostały utworzone w ramach drugiego Libert a Bond Act. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres uchwalony w 1933 r. Jako ustawa bankowa, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wynagrodzeniem nordycka odnoszą się do pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla indyjskich Rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Options Podstawy Tutorial. Nawadaj, wiele portfeli inwestorów obejmują inwestycje, takie jak fundusze i obligacje funduszy inwestycyjnych Ale różnorodność papierów wartościowych masz do dyspozycji nie kończy się tam Inny rodzaj bezpieczeństwo, nazywane opcją, stanowi okazję do wyrafinowania inwestorów. Duża siła opcji leży w ich wszechstronności dapt lub dostosować swoją pozycję w zależności od sytuacji, która pojawia się Opcje mogą być tak spekulatywne lub konserwatywne, jak chcesz To oznacza, że ​​można zrobić wszystko, od chronienia pozycji od upadku do całkowitego zakładu na ruch rynku lub indeksu. Ta wszechstronność, jednak nie przychodzi bez kosztów Opcje są skomplikowane papiery wartościowe i mogą być bardzo ryzykowne Dlatego, gdy opcje handlu, zobaczysz zrzeczenie się, takie jak poniższe. Pozycje dotyczą ryzyka i nie są odpowiednie dla każdego Opcja handlu może mieć charakter spekulacyjny i noszą znaczne ryzyko strat Tylko inwestować w kapitał podwyższonego ryzyka. Nie co ktoś mówi, transakcja oparta jest na ryzyku, zwłaszcza jeśli nie wiesz, co robisz Z tego powodu wiele osób sugeruje, że wymyka się opcji i zapomni o ich istnieniu. Z drugiej strony, nie wiedząc o jakimkolwiek typie inwestycji, możesz być w słabej pozycji Może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu Nie ma problemu - wtedy nie spekuluj w opcji Ale zanim zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć Nie rozumiem, jak funkcja opcji jest tak samo niebezpieczna, jak skakanie bez znajomości opcji, które nie tylko straciłyby posiadanie innego elementu w swojej przyborniku, ale także utraty wglądu w działaniach niektórych największych korporacji na świecie Niezależnie od tego, czy ma to zagwarantować ryzyko transakcji walutowych czy też dać pracownikom prawo do opcji w formie papierów wartościowych, większość obywateli wielu państw korzysta obecnie z opcji w jakiejś formie lub innej formie. Ten samouczek zapoznaj się z podstawami opcji Pamiętaj, że większość opcji dla handlowców ma wieloletnie doświadczenie, więc nie oczekuj od ekspertów od razu po przeczytaniu tego tutorialu Jeśli nie wiesz, jak działa giełda, sprawdź Stock Podstawowy tutorial.