Wednesday 29 November 2017

Delphi ii system handlowy


TradingVisions wydaje program Delphi II Trading Swing Trading Futures System. TradingVisions Systems, Inc ogłosił dziś wprowadzenie systemu handlu kontraktami terminowymi Delphi Universal II, którego dnia handluje e-mini Russell i swing handlu kontraktami futures na e-mini Midcap. uaktualnienie, będące wynikiem wdrożenia nowego, opatentowanego protokołu optymalizacji chodu, który generuje hipotetyczny rekord wydajności, który jest niemal równoważny z transakcjami w czasie rzeczywistym TradingVisions rozwija i prowadzi strategie handlowe, które automatycznie emitują sygnały kupna i sprzedaży na różne rynki terminowe systemy mogą być dzierżawione lub zakupione. Wiadomości prasowe z dnia 25 czerwca 2007. Firma TradingVisions Systems, Inc ogłosiła dzisiaj wprowadzenie Delphi II, w pełni zautomatyzowanego systemu handlu kontraktami terminowymi, który obsługuje kontrakty terminowe typu futures e-mini-Russell i huśtawka handel kontraktem Mid-base w wersji e-mini Oryginalna strategia Delphi Universal została wydana w październiku 2005 roku Jest to, że zajmuje się szeroką gamą rynków, od indeksu intraday i handlu forex po długoterminowy handel towarami. Małe systemy mają tak szeroką i solidną różnorodność aplikacji. Delphi II upraszcza logikę wejścia i wyjścia, a także implementuje nowy, który zapewnia hipotetyczny rekord wydajności, który jest niemal równoważny z obrotem w czasie rzeczywistym. Delphi II jest systemem trendów, który wykorzystuje autorską strategię breakout kanałów Handel ta odbywa się zarówno na byka, jak i na rynku, i może wejść na nowe poziomy niski lub na odwrocie od głównego nurtu Ponieważ krzywe akcji dwóch rekomendowanych rynków kontrakty terminowe typu e-mini Russell i e-mini Midcap mają niską korelację 23, stanowią doskonałe połączenie Sprzedaż dwóch na koncie 25 000 w ciągu ostatnich 6 5 lat, średni roczny bezzwłoczny zwrot kontraktu pojedynczego kontraktu wynosiłby 60 W przyszłości firma TradingVisions wyda wersje będące przedmiotem obrotu dodatkowego rynki. Jestem zawsze ekscytujące, aby wydać aktualizację systemu, ale szczególnie entuzjastycznie myślę o ramce optymalizacji, której użyłem do retool Delphi, ponieważ zapewnia bardzo realistyczny hipotetyczny zapis i sposób na dostosowanie się do zmian rynkowych. Lincoln Fiske, prezes i producent systemów TradingVisions. Większość developerów systemów transakcyjnych stosuje tradycyjną formę optymalizacji wyników testów, która polega na pobieraniu wszystkich dostępnych danych z przeszłości i przeprowadzaniu testów parametrów systemu Po znalezieniu najlepszych, są one wykorzystywane w czasie rzeczywistym, handel czasowy Według Fiskego, pierwszym problemem z tradycyjnym testem wstępnym jest to, że te hipotetyczne wyniki są wyidealizowane, reprezentujące transakcje, które z definicji wynikają z przyjęcia optymalnych parametrów Niestety, rynki rozwijają się, gdy uczestnicy próbują złapać zyski od siebie nawzajem, parametry kontrolne są stosowane do nowych danych, wyniki nigdy nie są tak dobre jak wyidealizowana wydajność Additi na ogół te parametry pochodzące z testów kontrolnych są zazwyczaj statyczne, bez przegubowego sposobu ich dostosowywania Często rynek ewoluuje do punktu, w którym nie występują już oryginalne parametry, a system ulegnie awarii Optymalizacja Walk-forward pomaga rozwiązać oba te problemy. - optymalizacja WFO rozpoczyna się od okresu danych, na przykład w okresie pięciu lat od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r. Okres ten nazywa się okresem badań, a jego dane są wzięte pod uwagę, ponieważ będzie ona wykorzystana do określenia optymalne parametry Za pomocą oprogramowania do analizy, np. TradeStation, najlepsze parametry systemu określane są poprzez testowanie wielu różnych zmiennych systemowych i wartości. Następnie do systemu z 2001 roku stosuje się dane pochodzące z danych pochodzących z danych z 2001 roku. jego dane są poza próbą, ponieważ nie było wykorzystywane do uzyskania idealnych parametrów Te wyniki w 2001 roku stały się pierwszym rokiem hipotetycznego zapisu wydajności systemu As Pan Fiske stwierdził, że w tym przykładzie wyniki handlowe za 2001 r. Są znacznie bardziej wartościowe niż te, które miały miejsce w latach 1996-2000, ponieważ są one bardziej realistyczne Gdybyśmy dokonali naszej optymalizacji w dniu 1 stycznia 2001 r., Moglibyśmy w tym roku objąć ten optymalny zestaw parametrów Ten hipotetyczny wynik jest tym samym najbliŜszy do wyników w czasie rzeczywistym. Kolejnym krokiem WFO jest przejście do przodu danych poprzez dodanie danych z 2001 r. i usunięcie danych z 1996 r., aby utworzyć nowy okres studiów od 1997 r. 2001, a system jest zoptymalizowany w stosunku do tych danych w celu określenia najlepszych parametrów dla tego okresu Zwykle najlepsze parametry zmienią się nieco od tych oryginalnych, a te nowe wartości są stosowane do danych z 2002 r. Nowy rok wyników jest dodawany do 2001 r. , zwiększanie rekordu wydajności do dwóch lat Proces trwa do przodu, a każdy nowy rok wyników poza próbką jest dodawany do rekordu Po zakończeniu procedury optymalizacji kroku, mamy potężny rekordu wydajności d kilkuletnich transakcji, które mogłyby zostać podjęte, wyjaśnia Fiske Jest to realistyczny zapis transakcji, a nie wyidealizowany miraż i zapewnia dużo ważniejszą podstawę do mierzenia potencjału wydajności systemu Jest to moc z WFO, że może dać nam wieloletnie realistyczne wyniki, pozwalając nam ocenić system przez skuteczne symulowanie handlu w czasie rzeczywistym Raporty wydajności Delphi II publikowane w witrynie TradingVisions są całkowicie pozbawione próbek i wykazują spójność i wysoką rentability. Belance optymalizacji chodu, Delphi II ma drugą zaletę przystosowania, panie Fiske kontynuuje każdego roku do 5 stycznia opublikuje nowe parametry, które zawierają testy z danych z poprzedniego roku W ten sposób Delphi II będzie zdolność do wprowadzania zmian na rynku. Delphi II jest prosty w obsłudze Inwestorzy mają możliwość kupowania i sprzedaży go samodzielnie Delphi II działa na platformie TradeStation lub wynajmuje ją 50 miesięcznie na umowę Delphi II może być przedmiotem obrotu na klientach istniejącej maklerskiej transakcji futures bezpośrednio przez klienta lub dla klienta poprzez program pośrednictwa z pomocą maklerską, klient po prostu wypełnia umowę dzierżawy TradingVisions i kieruje brokera dla Delphi II dla klienta bez wcześniejszego doświadczenia, oprogramowania lub monitorowania. O TradingVisions Systems, Inc i Lincoln Fiske. TradingVisions rozwija i prowadzi strategie handlowe, które automatycznie emitują sygnały kupna i sprzedaży na różne rynki terminowe. Lincoln Fiske jest pełnoprawnym deweloperem systemów handlu kontraktami terminowymi, który założył w 2003 roku TradingVisions, Inc. Od ponad 20 lat Fiske od ponad 20 lat interesuje się rynkiem, a od połowy lat dziewięćdziesiątych rozpoczął własne systemy, po raz pierwszy udostępniając je społeczeństwu w 1999 r. Jego podejście do rynków jest konserwatywne i bardzo wierzy w ideę handlu portfelem systemów, ram czasowych , a także na rynkach oraz w potrzebie opracowania strategii, aby udowodnić swoją solidność dzięki zastosowaniu na kilku rynkach. Lexinc Fiske TradingVisions Systems, Inc 1-800-878-1983 lub 1-509-466-8435.Delphi II EM Swing Equity Curve kliknij, aby wyświetlić wersja pełnowartościowa Ten wykres przedstawia wyniki transakcji handlowej Delphi II e-mini Midcap swing handel Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Delphi II Combined Equity Curve kliknij, aby wyświetlić wersję pełnowartościową Ten wykres przedstawia połączone wyniki transakcji Delphi II e-mini Russell dniowy handel elektroniczny i e-mini Handel wahadłami środkowoeurodzinnymi Dodatkowe informacje są dostępne na wykresie Delphi II ER Day Equity Curve kliknij, aby wyświetlić wersję w pełnym rozmiarze Ten wykres przedstawia łączne wyniki transakcji Delphi II e-mini Russell dzień handlu Dodatkowe informacje są dostępne na do kontaktu autora i dostępnych społecznych informacji znajduje się w prawym górnym rogu wszystkich wydań news. Questions about your PRWeb account lub zainteresowanych nauką więcej o naszych serwisach informacyjnych. Call PRWeb 1-866-640-6397.Delphi w pełni mechaniczny układ obrotu i obrotu dnia, pierwotnie wydany 27 września 2005 r. System trend-follow wykorzystuje dynamiczną technikę wejścia do breakoutu z kanałami 1 lipca 2017 TradingVisions wydała Delphi II WFO, który zawiera protokół optymalizacji kroku do przodu Zobacz szczegóły tutaj na dzień handlu emini Russell TF i emini SP ES i swing handlu emini Midcap EMD Re-optymalizacji odbywa się raz do roku, a najlepsze najlepsze wartości są używane do handlu na następny rok Największe siły WFO to, że pozwala nam do raportowania lat pozabankowych, nieoptymalizowanych wyników, które mogą być niemal tak samo ważne w ocenie skuteczności systemu jako rzeczywistego zapisu handlowego Zobaczysz historię spoza próbki, aby zweryfikować ważność i solidność systemu dużo więcej potężnie niż tradycyjny raport optymalizacji wyników testów, ponieważ wyniki są generowane przez zastosowanie reguł i parametrów systemu do nowych danych, które są przekazywane w czasie. Wersja WFO Delph i II wykorzystuje oryginalną logikę Delphi II wprowadzoną w maju 2007 r. Wszystkie wpisy i wyjścia to przystanki lub limity Zleceń oparte są na zmienności, określonej średnim prawdziwym zakresem ATR, a wersje TF i ES wykorzystują również maksymalny stopień dolara o wartości 1000 Wersja EMD ma poziom blokady zysku, w którym stop jest przenoszony w celu ochrony zysku, a celem celu docelowego jest osiągnięcie około 20 czasu, co uniemożliwi niektórym odrzucenie, że systemy trendów nieuchronnie doświadczają TF i wersje ES korzystają również z systemu blokady zysków odwraca się o około 50 razy Z niską korelacją od 17 do 26, trzy wersje sprawiają, że są doskonałymi partnerami w portfolio. Zapisz lub kupisz. Delphi II można wynająć na 50-75 miesięczną umowę e-mini 3 miesięcznie i sprzedawane za pośrednictwem wyznaczonych programów pośrednictwa, lub można je nabyć z logiką w pełni ujawnioną Po zakupieniu otrzymasz zarówno oryginał Delphi, jak i Delphi II WFO. WelcomePierwsze przed obejrzeniem witryny TradingVisions i w celu zapewnienia że zrozumiesz ryzyko związane z handlem towarami i założeniami, w których dane są prezentowane, proszę poświęcić trochę czasu na przeczytanie i akceptację poniższych stwierdzeń, klikając link znajdujący się na dole strony. UWAGI DOTYCZĄCE ZLECENIA. na tej stronie materiałów, które mogą być wydzierżawione lub zakupione z obrotu TradingVisionsmodity charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka Osoby mogą i tracą pieniądze Wydarzenia w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników. CHOTYCZNE WYNIKI WYNIKÓW WYKONYWANIA W ZAKRESIE MASZYNEGO OGRANICZENIA, NIEKTÓRE OPISANE NIE PONOSZĄ OŚWIADCZENIE BĘDZIE ZADAĆ, ŻE KAŻDY KONTO BĘDZIE LICENCJOBIORCE ZYSKU LUB STRATY PODOBNE WOBEC KTÓRYCH WYNIKAJĄ NA RÓŻNICZE WYRAŻENIA MIĘDZY WYNIKAMI WYNIKÓW WYNIKÓW WŁASNOŚCIOWYCH I WYNIKAJĄCYCH Z WYDAJNOŚCI WYNIKAJĄCYCH PRZEZ JAKIKOLWIEK SZCZEGÓLNY PROGRAM TRADYCYJNY OGRANICZENIA WYNIKÓW WYKONANIA HYDATYZACJI JEŚLI JEST OGÓLNIE PRZYGOTOWANE Z KORZYŚCIEM W PODSTAWIE DODATKOWEJ HANDLIWYCH HANDLOWYCH DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA NIE ZAWIERA RYZYKA FINANSOWEGO I ŻADNEJ KONTROLI HYDOTETYCZNEJ KAPITAŁU HANDLOWEGO NIE UZASADNIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ZWIĄZANE Z WPŁYWAMI RYZYKA FINANSOWEGO W PRZYPADKU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYKŁADU, KTÓRYCH MOGŁY ZANIECZYSZCZAĆ STRATY LUB PRZEZNACZONE DO SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH STRATY TRANSAKCYJNE są PUNKTAMI MATERIALNYMI, KTÓRE MOŻE RÓWNIEJSZYM WYNIKAJĄCE NA RZECIE REZERWY W TRANSAKCJI DOTYCZĄCYCH INNYCH CZYNNIKÓW PODLEGAJĄCYCH RYNKU W OGÓLNIE WDROŻENIA KAŻDEGO SZCZEGÓLNEGO PROGRAMU TRADYCYJNEGO, KTÓRE NIE MOŻEMY ZAPEWNIĆ SIĘ DO PRZYGOTOWANIA WYNIKÓW WYNIKÓW WYKONANIA HYPOTETYCZNEGO I WSZYSTKICH, AKTUALNE UZASADNIENIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW KORZYSTNYCH ZARÓWNOŚCI WYNIKÓW KOMPONENTOWYCH NAGRODY WYDAJNEJ W NINIEJSZYCH SYSTEMACH HYPETHETYCZNYCH I NICH SYSTEMÓW NIE MOŻEMY ZOSTAĆ ZGODNIE Z WZGLĘDEM WYNIKÓW WYNIKÓW W ZAKRESIE HYPOTETYCZNYCH WYNIKÓW WYKONANIA WŁAŚCIWYCH MASZYNICH OGRANICZONYCH, O KTÓRYCH MÓWIONE NINIEJSZE OGRANICZENIA NIE POWIEDZIAŁY KAŻDY KONTO BĘDZIE LUB LICENCJOBIORCA A KOMPOZYTOWY REJESTR WYDAJNOŚCI PODLEGAJĄCY FUNKCJONOWANIU MOGĄ BYĆ RÓŻNE RÓŻNICY MIĘDZY WYNIKIEM HYDOTETYCZNEGO KOMPOZYTU ZAPOTRZEBOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z AKUMULATYCZNEGO WYNIKAJĄCEGO ORAZ ODPOWIEDNIEGO ZAPISU WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NADZWYCZAJNEGO KOMPATYCZNEGO HIPOTETYCZNEGO WYNIKAJĄCEGO Z DECYZJI DOTYCZĄCYCH WYBORU SYSTEMÓW I ROZDZIAŁU AKTYWA W RAMACH SYSTEMÓW ZOSTAŁO ZE ŚWIADCZENIA WŁASNOŚCI WEDŁUG FUNKCJI HISTORYCZNYCH ZWROTU WYBRANYCH SYSTEMÓW W ZWIĄZKU Z ZNACZENIEM KOMPOZYTU ZNAJDUJĄ SIĘ PODSTAWOWE PORĘCZENIA POWROTNEJ INNEJ INNOWACJI OGRANICZAJĄCEJ Z TYCH WYNIKÓW ORAZ, ŻE DECYZJE OKREŚLENIA ODZYSKIWANE W REKORDIE WYDAJNOŚCI NIE ZOSTAŁY W RAMACH ROBOCNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH I Z tego powodu nie można w pełni zrealizować rachunku zysków i strat w związku z następstwami ryzyka finansowego w bieżącej działalności handlowej, skomplikowany zapis z wynikami może zostać zaniżony ze względu na alokację aktywów z czasu od czasu do czasu, a te zmiany nie są odradzane w COMPOSITE. informa prezentowane w tej witrynie mają jedynie ogólne cele informacyjne Nic na niniejszej stronie internetowej ani w zakupionych materiałach nie powinno być interpretowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub uczestniczenia w jakiejkolwiek strategii handlowej Handel towarami futures jest bardzo ryzykowne jest możliwość znacznych strat finansowych, nawet większych niż początkowo zainwestowane środki pieniężne Symulowane, hipotetyczne wyniki osiągnięte w niniejszym dokumencie mają pewne nieodłączne ograniczenia ze względu na fakt, że transakcje nie zostały faktycznie wykonane Symulowane wyniki handlowe, na ogół mogą mieć wpływ fakt, że algorytmy, które ich wygenerowały zostały zaprojektowane z myślą o trendach historycznych iz korzyścią z perspektywy czasu Prawdziwe lub hipotetyczne działanie systemów TradingVisions przeszłości nie jest gwarancją przyszłych wyników, rzeczywistych lub hipotetycznych Brak jest oświadczeń, że wszelkie konta handlowe byłoby lub prawdopodobnie osiągnie zyski lub straty podobne do rzeczywiste lub hipotetyczne wyniki opisane w niniejszym dokumencie TSI dla TradingVisions Systems, Inc, w tym, ale nie wyłącznie, wszystkich agentów i podmiotów zależnych TSI, uczestniczących w rozpowszechnianiu informacji zawartych w serwisie i działaniu strony internetowej znanej jako jest nieszkodliwe i nie podlega odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek wykorzystania informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej lub w powiązanych z nimi zakupionych materiałach. Trading może nie być odpowiedni dla wszystkich widzów tej witryny lub potencjalnych użytkowników systemów TradingVisions Ty, a nie TSI, ponoszą Państwo całe koszty i ryzyko jakiegokolwiek które Ty nie zechcą Państwo podjąć w żadnych okolicznościach TSI ponosi odpowiedzialność za szkody specjalne lub wtórne wynikające z używania lub niemożności korzystania, materiały dostarczone przez TSI Obowiązujące prawo nie może zezwalać na ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności lub przypadkowe lub wtórne szkody, więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność TSI wobec Ciebie lub Twoich wszelkie szkody, straty i przyczyny działania, czy to kontrakt czy tort, w tym, ale nie ograniczając się do zaniedbania, przekraczają kwotę zapłaconą przez Ciebie (jeśli dotyczy) za użycie materiałów wydanych przez TSI. Informacje, dane i metodologie zawarte w niniejszym dokumencie na stronie internetowej i dostępne do zakupu lub dzierżawy Informacji nie ma być publikowane ani udostępniane osobom znajdującym się w żadnej jurysdykcji, jeśli takie naruszenie spowodowałoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym, jeśli zabronione jest udostępnianie takich informacji w Państwa jurysdykcji lub z powodu Państwa narodowości, miejsca zamieszkania lub w inny sposób nie jest skierowana do Ciebie Przed przejrzeniem stron naszej witryny lub dokonaniem zakupu musisz być przekonany, że takie działanie nie spowoduje takiego naruszenia i nie jest zabronione , i przechodząc do ich przeglądu, potwierdzisz, że tak się nie stało. TSI podjął wszelkie staranne starania, aby zapewnić, że informacje są rzetelne lub zostały c które są wiarygodne. Niemniej jednak TSI nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w sposób wyraźny lub domniemany, co do dokładności, kompletności lub przydatności do jakichkolwiek celów lub korzystania z informacji Informacje mogą nie zawsze być obecne. podlega ciągłej zmianie W związku z powyższym nie należy polegać na żadnej z Informacji jako autorytatywnej lub zastępczej do korzystania z własnego wyroku w zakresie umiejętności w zakresie podejmowania jakichkolwiek inwestycji lub innej TSI w sprawie decyzji nie gwarantuje, że informacja jest pozbawiona błędów, nie jest ponosząc odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek używania lub polegania na tej Informacji. Nie jest reprezentowane, że jakiekolwiek konto osiągnie podobne wyniki do dowolnego innego konta lub faktycznych lub hipotetycznych numerów podanych w niniejszym dokumencie lub w witrynach TradingVisions Wyniki mogą różnić się znacznie od pośrednictwa do pośrednictwa, w zależności od wielu czynników, nie będących pod kontrolą TradingVisions. Any portfele rekompensują Wybrane przez TSI sugerowane kombinacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia Ostateczny wybór i odpowiedzialność portfela handlowego jest sam klientem Wszelkie wyniki lub numery wyników są hipotetyczne, odnoszą się tylko do zalecanych portfeli i systemów i nie mają na celu pokaż wyniki ostatnich zalecanych portfeli lub systemów TradingVisions nie ponosi odpowiedzialności za powiadamianie klientów o zmianach w portfelach lub systemach, a także nie ma prawa ani odpowiedzialności do modyfikowania transakcji na koncie klienta. przez najnowszą wersję systemów, w tym ustawienia parametrów określonych przepisów Nie jest więc wskazane, a nie zamierzone, wykorzystanie tych hipotetycznych wyników jako wskazówek na temat wcześniejszych wyników uzyskanych dzięki wykorzystaniu wersji systemów w pewnym czasie, w nieco innym punkcie wejścia i wyjścia a ceny drugorzędne mogą być wykorzystane w wynajętych i / lub nabytych egzemplarzach systemów obrotu i między firmami maklerskimi, w celu zmniejszenia wpływu wielu zamówień na rynek w czasie zbliżonym do tego samego czasu. W miarę upływu czasu i dużej liczby transakcji, różnice w przeszłości były niewielkie i niematerialne, mogą w rzeczywistości mieć znaczny wpływ lub krótsze ramy czasowe mają istotny wpływ To, w połączeniu z różnicami w realizacji brokera, oznacza, że ​​konkretne rezultaty rzeczywistych klientów mogą być znacząco różni się od wyników przedstawionych w niniejszym dokumencie. NIE JEST ZAREJESTROWANY BROKER-DEALER LUB DO FINANSOWEGO ADVISOR NIE PRZEZNACZONE DO OSOBISTYCH INSTRUMENTÓW INWESTYCYJNYCH. Do celów niniejszej witryny, w czasie rzeczywistym oznacza transakcje i wyniki, które nie miały miejsca, tj. miały miejsce po ustanowieniu reguł dla systemów lub po rozpoczęciu handlu systemem czasu rzeczywistego nie zawsze odnosi się do rzeczywistych transakcji. BY KLIKNIJĘCIE UZNAJĘ PODATEK, UZNAJĄ SIĘ, ŻE HA PRZECZYTAĆ I PRZEDSTAWIAĆ POWYŻNE INFORMACJE.

No comments:

Post a Comment